Сравнение PRG с COST
PRG (PROG Holdings, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PRG returned 8.48%/yr vs 21.98%/yr for COST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRG и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRG показывает доходность 34.89%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции PRG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.48% против 21.98% соответственно.
PRG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 34.89%
- 6 месяцев
- 31.85%
- 1 год
- 43.03%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- 8.48%
COST
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение доходности по годам PRG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRG PROG Holdings, Inc. | 34.89% | -28.95% | 38.41% | 83.01% | -62.56% | -16.26% | 11.71% | 36.15% | 5.81% | 24.96% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.37% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between PRG and COST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.18 |
The correlation between PRG and COST shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRG:
$3.65
COST:
$26.51
PRG:
10.81
COST:
36.13
PRG:
1.01
COST:
2.82
PRG:
0.88
COST:
1.09
PRG:
$1.81B
COST:
$293.59B
PRG:
$1.38B
COST:
$11.12B
PRG:
$1.38B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRG vs. COST — Ранг доходности на риск
PRG
COST
Сравнение PRG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROG Holdings, Inc. (PRG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.28 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | -0.61 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRG и COST
Максимальная просадка PRG за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRG и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.87% | -53.39% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.21% | -14.93% | -16.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.86% | -20.74% | -31.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -31.40% | -43.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.87% | -31.40% | -49.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -12.49% | -25.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -13.36% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 6.90% | +8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRG и COST
PROG Holdings, Inc. (PRG) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что PRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 6.38% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 14.49% | +22.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.49% | 18.93% | +28.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 22.73% | +28.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 21.97% | +27.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRG и COST
Дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PRG PROG Holdings, Inc. | 1.37% | 1.76% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 0.28% | 0.32% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROG Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRG and COST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRG has higher volatility (13.65%) compared to COST (6.38%). In terms of maximum drawdown, PRG dropped -80.87% vs COST's -53.39%.
PRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRG и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор