PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRG с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRG с COST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRG (PROG Holdings, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PRG returned 5.42%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRG и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROG Holdings, Inc. (PRG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRG показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции PRG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.42% против 22.34% соответственно.

PRG

1 день
-5.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
16.80%
6 месяцев
14.16%
1 год
18.80%
3 года*
1.29%
5 лет*
-7.40%
10 лет*
5.42%

COST

1 день
0.79%
1 месяц
-5.03%
С начала года
11.85%
6 месяцев
4.58%
1 год
-8.37%
3 года*
25.00%
5 лет*
21.24%
10 лет*
22.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRG и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRG
PROG Holdings, Inc.		16.80%-28.95%38.41%83.01%-62.56%-16.26%11.71%36.15%5.81%24.96%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.85%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between PRG and COST is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г.

0.18

The correlation between PRG and COST shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PRG:

$3.65

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

PRG:

9.36

COST:

36.29

Коэффициент PEG

PRG:

0.87

COST:

2.84

Коэффициент P/S

PRG:

0.76

COST:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

PRG:

$1.81B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRG:

$1.38B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

PRG:

$1.38B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PROG Holdings, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с PRG:
PRG с BRK-BPRG с VOOPRG с NVDAPRG с ALLPRG с AIGPRG с TTPRG с MAGN
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

PRG vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRG
Ранг доходности на риск PRG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRG c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROG Holdings, Inc. (PRG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.44

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-0.50

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.94

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.44

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-0.88

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRG vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRG на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRG и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.44

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.94

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

1.02

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.59

-0.42

Просадки

Сравнение просадок PRG и COST

Максимальная просадка PRG за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRG и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.87%

-53.39%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.21%

-18.95%

-12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.86%

-20.74%

-31.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.47%

-31.40%

-46.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.87%

-31.40%

-49.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.16%

-12.11%

-34.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.42%

-13.36%

-15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.25%

9.86%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PRG и COST

PROG Holdings, Inc. (PRG) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что PRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

8.05%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.71%

14.83%

+21.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.43%

19.12%

+28.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.73%

22.73%

+28.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.87%

21.95%

+27.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRG и COST

Дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности COST в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
PRG
PROG Holdings, Inc.		1.58%1.76%1.14%0.00%0.00%0.00%0.26%0.25%0.30%0.28%0.32%0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRG и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROG Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
39.40M
70.53B
(PRG) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRG and COST have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRG has higher volatility (13.27%) compared to COST (8.05%). In terms of maximum drawdown, PRG dropped -80.87% vs COST's -53.39%.

PRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRG и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор