PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с AIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с AIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALL in Insurance - Property & Casualty, AIG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, ALL returned 14.49%/yr vs 4.99%/yr for AIG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -14.70%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 14.49% против 4.99% соответственно.

ALL

1 день
-0.53%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.38%
1 год
1.57%
3 года*
26.62%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.49%

AIG

1 день
-1.69%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-14.70%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-13.29%
3 года*
11.98%
5 лет*
8.75%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и AIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		1.61%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
AIG
American International Group, Inc.		-14.70%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%

Correlation

The correlation between ALL and AIG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1993 г.

0.49

The correlation between ALL and AIG has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$54.97B

AIG:

$39.34B

EPS

ALL:

$45.76

AIG:

$4.25

Коэффициент P/E

ALL:

4.58

AIG:

17.06

Коэффициент P/S

ALL:

0.83

AIG:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

AIG:

$20.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

AIG:

$7.09B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

AIG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFCALL с BRK-B
Часто сравнивают с AIG:
AIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDPAIG с VGT

Доходность на риск

ALL vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLAIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.56

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
-0.65

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.92

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.79

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-1.37

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALL vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа AIG равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLAIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.56

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.15

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.05

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ALL и AIG

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и AIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-99.64%

+22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-16.98%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-16.98%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-26.45%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-69.58%

+28.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-94.10%

+87.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-51.21%

+34.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

9.70%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и AIG

The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.70%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

18.27%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

23.63%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

26.58%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

32.59%

-7.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и AIG

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что сопоставимо с доходностью AIG в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.48%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
ALL
The Allstate Corporation		2.46%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.94B
0
(ALL) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALL and AIG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALL has higher volatility (6.11%) compared to AIG (5.70%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs AIG's -99.64%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и AIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор