PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALL с AIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALL с AIG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и American International Group, Inc. (AIG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или AIG.

Корреляция

Корреляция между ALL и AIG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALL и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-500.00%0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,732.08%
-49.30%
ALL
AIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALL:

0.47

AIG:

0.44

Коэф-т Сортино

ALL:

0.80

AIG:

0.75

Коэф-т Омега

ALL:

1.11

AIG:

1.10

Коэф-т Кальмара

ALL:

0.87

AIG:

0.11

Коэф-т Мартина

ALL:

2.32

AIG:

1.77

Индекс Язвы

ALL:

5.30%

AIG:

6.05%

Дневная вол-ть

ALL:

25.84%

AIG:

24.39%

Макс. просадка

ALL:

-77.03%

AIG:

-99.64%

Текущая просадка

ALL:

-8.22%

AIG:

-93.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$51.15B

AIG:

$48.13B

EPS

ALL:

$16.99

AIG:

$4.07

Коэффициент P/E

ALL:

11.35

AIG:

19.96

Коэффициент PEG

ALL:

1.99

AIG:

0.85

Коэффициент P/S

ALL:

0.80

AIG:

1.78

Коэффициент P/B

ALL:

2.66

AIG:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$48.85B

AIG:

$20.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$48.85B

AIG:

$20.50B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$4.87B

AIG:

$5.62B

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у AIG с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 13.13% против 6.26% соответственно.

ALL

С начала года

0.56%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

3.52%

1 год

15.71%

5 лет

16.28%

10 лет

13.13%

AIG

С начала года

12.11%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

6.83%

1 год

11.31%

5 лет

30.81%

10 лет

6.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALL и AIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг риск-скорректированной доходности AIG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALL c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALL: 0.47
AIG: 0.44
Коэффициент Сортино ALL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALL: 0.80
AIG: 0.75
Коэффициент Омега ALL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALL: 1.11
AIG: 1.10
Коэффициент Кальмара ALL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALL: 0.87
AIG: 0.11
Коэффициент Мартина ALL, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALL: 2.32
AIG: 1.77

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIG равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.44
ALL
AIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и AIG

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности AIG в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALL
The Allstate Corporation		1.95%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%
AIG
American International Group, Inc.		1.97%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%0.89%

Просадки

Сравнение просадок ALL и AIG

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и AIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-93.47%
ALL
AIG

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и AIG

The Allstate Corporation (ALL) и American International Group, Inc. (AIG) имеют волатильность 13.21% и 13.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.21%
13.09%
ALL
AIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию