PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALL с A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALLA
Дох-ть с нач. г.22.04%6.00%
Дох-ть за 1 год64.41%11.92%
Дох-ть за 3 года16.68%6.15%
Дох-ть за 5 лет15.40%13.73%
Дох-ть за 10 лет14.26%15.18%
Коэф-т Шарпа2.740.44
Дневная вол-ть23.13%26.18%
Макс. просадка-77.03%-93.18%
Current Drawdown-0.57%-16.44%

Фундаментальные показатели


ALLA
Рыночная капитализация$43.47B$43.21B
Прибыль на акцию-$1.21$4.17
Цена/прибыль44.2635.36
PEG коэффициент3.402.83
Выручка (12 мес.)$57.09B$6.74B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.44B$3.47B
EBITDA (12 мес.)$904.00M$1.64B

Корреляция

0.36
-1.001.00

Корреляция между ALL и A составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALL и A

С начала года, ALL показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у A с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям A по среднегодовой доходности: 14.26% против 15.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
995.33%
452.06%
ALL
A

Сравнение акций, фондов или ETF


The Allstate Corporation

Agilent Technologies, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALL c A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALL
The Allstate Corporation
2.74
A
Agilent Technologies, Inc.
0.44

Сравнение коэффициента Шарпа ALL и A

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа A равного 0.44. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALL и A.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.74
0.44
ALL
A

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и A

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности A в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALL
The Allstate Corporation
2.11%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%1.83%
A
Agilent Technologies, Inc.
0.62%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%0.69%0.86%

Просадки

Сравнение просадок ALL и A

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки A в -93.18%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALL и A


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.57%
-16.44%
ALL
A

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и A

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 4.88%, в то время как у Agilent Technologies, Inc. (A) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.88%
6.33%
ALL
A