Сравнение ALL с A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Agilent Technologies, Inc. (A).
Доходность
Сравнение доходности ALL и A
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALL и A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | -1.45% | 10.09% | 40.61% | 6.37% | 18.37% | 9.86% | -0.12% | 38.82% | -19.52% | 43.64% |
A Agilent Technologies, Inc. | -15.48% | 1.92% | -2.70% | -6.42% | -5.52% | 35.51% | 39.79% | 27.54% | 1.67% | 48.32% |
Фундаментальные показатели
ALL:
$54.03B
A:
$32.53B
ALL:
$38.61
A:
$4.53
ALL:
5.29
A:
25.26
ALL:
0.14
A:
6.93
ALL:
0.82
A:
4.61
ALL:
1.89
A:
4.71
ALL:
$66.46B
A:
$7.07B
ALL:
$22.09B
A:
$2.74B
ALL:
$13.93B
A:
$1.72B
Доходность по периодам
С начала года, ALL показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у A с доходностью -15.48%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции A по среднегодовой доходности: 14.06% против 11.89% соответственно.
ALL
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 14.06%
A
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -15.48%
- 6 месяцев
- -17.01%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALL vs. A — Ранг доходности на риск
ALL
A
Сравнение ALL c A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALL | A | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.04 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.09 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALL | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.05 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.14 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ALL и A составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и A
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности A в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 2.00% | 1.92% | 1.91% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% |
A Agilent Technologies, Inc. | 0.88% | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ALL и A
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки A в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и A.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALL | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.03% | -93.18% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -29.75% | +17.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -43.19% | +15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -43.19% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -33.93% | +29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -57.45% | +40.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 11.50% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и A
Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 5.25%, в то время как у Agilent Technologies, Inc. (A) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALL | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.15% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 19.15% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 31.81% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 28.60% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 27.44% | -2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALL и A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Agilent Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALL и A
ALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 16.59B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.92B при выручке в 16.59B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 353.00M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
ALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.83B при выручке в 16.59B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.00M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.