PortfoliosLab logo
Сравнение ALL с A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALL и A составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALL и A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Agilent Technologies, Inc. (A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,169.16%
301.75%
ALL
A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALL:

0.47

A:

-0.78

Коэф-т Сортино

ALL:

0.80

A:

-0.98

Коэф-т Омега

ALL:

1.11

A:

0.88

Коэф-т Кальмара

ALL:

0.87

A:

-0.53

Коэф-т Мартина

ALL:

2.32

A:

-1.60

Индекс Язвы

ALL:

5.30%

A:

14.44%

Дневная вол-ть

ALL:

25.84%

A:

29.53%

Макс. просадка

ALL:

-77.03%

A:

-93.18%

Текущая просадка

ALL:

-8.22%

A:

-39.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$51.15B

A:

$30.30B

EPS

ALL:

$16.99

A:

$4.36

Коэффициент P/E

ALL:

11.35

A:

24.38

Коэффициент PEG

ALL:

1.99

A:

1.75

Коэффициент P/S

ALL:

0.80

A:

4.64

Коэффициент P/B

ALL:

2.66

A:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$48.85B

A:

$6.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$48.85B

A:

$3.53B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$4.87B

A:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у A с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции A по среднегодовой доходности: 13.13% против 10.67% соответственно.


ALL

С начала года

0.56%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

3.52%

1 год

15.71%

5 лет

16.28%

10 лет

13.13%

A

С начала года

-20.72%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-18.04%

1 год

-22.27%

5 лет

7.62%

10 лет

10.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALL и A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

A
Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALL c A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALL: 0.47
A: -0.78
Коэффициент Сортино ALL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALL: 0.80
A: -0.98
Коэффициент Омега ALL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALL: 1.11
A: 0.88
Коэффициент Кальмара ALL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALL: 0.87
A: -0.53
Коэффициент Мартина ALL, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALL: 2.32
A: -1.60

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа A равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
-0.78
ALL
A

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и A

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности A в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALL
The Allstate Corporation
1.95%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%
A
Agilent Technologies, Inc.
0.91%0.71%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%0.69%

Просадки

Сравнение просадок ALL и A

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки A в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-39.19%
ALL
A

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и A

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 13.21%, в то время как у Agilent Technologies, Inc. (A) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.21%
15.73%
ALL
A

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Agilent Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию