Сравнение ALL с A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Agilent Technologies, Inc. (A).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или A.
Доходность
Сравнение доходности ALL и A
Доходность по периодам
С начала года, ALL показывает доходность 42.75%, что значительно выше, чем у A с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции A по среднегодовой доходности: 13.80% против 12.49% соответственно.
ALL
42.75%
0.63%
18.12%
49.39%
15.17%
13.80%
A
-9.14%
-9.46%
-17.93%
11.02%
10.73%
12.49%
Фундаментальные показатели
| ALL | A | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.95B | $36.47B |
| EPS | $15.47 | $4.82 |
| Цена/прибыль | 12.93 | 26.33 |
| PEG коэффициент | 3.40 | 2.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $62.43B | $4.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $53.41B | $2.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.31B | $1.35B |
Основные характеристики
| ALL | A | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 0.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 0.80 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 5.01 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 13.93 | 1.30 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 9.08% |
| Дневная вол-ть | 20.44% | 27.27% |
| Макс. просадка | -77.03% | -93.18% |
| Текущая просадка | -1.69% | -28.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALL и A составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALL c A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и A
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности A в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 1.86% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
A Agilent Technologies, Inc. | 0.75% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок ALL и A
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки A в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и A
Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 6.32%, в то время как у Agilent Technologies, Inc. (A) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALL и A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Agilent Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности