Сравнение ALL с A
ALL (The Allstate Corporation) and A (Agilent Technologies, Inc.) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while A operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ALL returned 14.49%/yr vs 12.52%/yr for A. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALL и A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALL показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у A с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции A по среднегодовой доходности: 14.49% против 12.52% соответственно.
ALL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 26.62%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 14.49%
A
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 22.48%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам ALL и A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 1.61% | 10.09% | 40.61% | 6.37% | 18.37% | 9.86% | -0.12% | 38.82% | -19.52% | 43.64% |
A Agilent Technologies, Inc. | 1.39% | 1.92% | -2.70% | -6.42% | -5.52% | 35.51% | 39.79% | 27.54% | 1.67% | 48.32% |
Correlation
The correlation between ALL and A is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1999 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between ALL and A has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ALL:
$54.97B
A:
$39.02B
ALL:
$45.76
A:
$4.97
ALL:
4.58
A:
27.62
ALL:
0.13
A:
7.58
ALL:
0.83
A:
5.40
ALL:
1.86
A:
5.48
ALL:
$67.14B
A:
$7.23B
ALL:
$19.06B
A:
$1.88B
ALL:
$13.09B
A:
$1.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALL vs. A — Ранг доходности на риск
ALL
A
Сравнение ALL c A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALL | A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.77 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 1.52 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALL | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.70 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.02 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.15 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ALL и A
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки A в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALL | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.03% | -93.18% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -29.75% | +18.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -35.32% | +21.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -43.19% | +15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -43.19% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -20.74% | +14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -57.29% | +40.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 15.12% | -10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и A
Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 6.11%, в то время как у Agilent Technologies, Inc. (A) волатильность равна 17.29%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALL | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 17.29% | -11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 24.78% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 32.86% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 29.91% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 28.13% | -3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и A
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности A в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.73% | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% |
ALL The Allstate Corporation | 2.46% | 1.92% | 1.91% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALL и A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Agilent Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALL и A
ALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в -946.00M при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в -51.6%.
ALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
ALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALL and A have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
A has higher volatility (17.29%) compared to ALL (6.11%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs A's -93.18%.
A currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALL и A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор