Сравнение ALL с A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Agilent Technologies, Inc. (A).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или A.
Основные характеристики
ALL | A | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 22.04% | 6.00% |
Дох-ть за 1 год | 64.41% | 11.92% |
Дох-ть за 3 года | 16.68% | 6.15% |
Дох-ть за 5 лет | 15.40% | 13.73% |
Дох-ть за 10 лет | 14.26% | 15.18% |
Коэф-т Шарпа | 2.74 | 0.44 |
Дневная вол-ть | 23.13% | 26.18% |
Макс. просадка | -77.03% | -93.18% |
Current Drawdown | -0.57% | -16.44% |
Фундаментальные показатели
ALL | A | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $43.47B | $43.21B |
Прибыль на акцию | -$1.21 | $4.17 |
Цена/прибыль | 44.26 | 35.36 |
PEG коэффициент | 3.40 | 2.83 |
Выручка (12 мес.) | $57.09B | $6.74B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $6.44B | $3.47B |
EBITDA (12 мес.) | $904.00M | $1.64B |
Корреляция
Корреляция между ALL и A составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALL и A
С начала года, ALL показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у A с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям A по среднегодовой доходности: 14.26% против 15.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALL c A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
The Allstate Corporation | 2.74 | ||||
Agilent Technologies, Inc. | 0.44 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и A
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности A в 0.62%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Allstate Corporation | 2.11% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
Agilent Technologies, Inc. | 0.62% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок ALL и A
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки A в -93.18%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALL и A
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и A
Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 4.88%, в то время как у Agilent Technologies, Inc. (A) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.