PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRG с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROG Holdings, Inc. (PRG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRG или VOO.

Корреляция

Корреляция между PRG и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROG Holdings, Inc. (PRG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRG:

-0.34

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

PRG:

-0.13

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

PRG:

0.98

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

PRG:

-0.28

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

PRG:

-0.74

VOO:

2.94

Индекс Язвы

PRG:

23.76%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

PRG:

52.50%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

PRG:

-80.87%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PRG:

-55.58%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, PRG показывает доходность -31.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции PRG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.09% против 12.74% соответственно.

PRG

С начала года

-31.54%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

-39.88%

1 год

-17.93%

5 лет

1.54%

10 лет

-0.09%

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRG
Ранг риск-скорректированной доходности PRG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROG Holdings, Inc. (PRG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRG и VOO

Дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRG
PROG Holdings, Inc.		1.70%1.14%0.00%0.00%0.00%0.26%0.25%0.30%0.28%0.32%0.42%0.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PRG и VOO

Максимальная просадка PRG за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRG и VOO

PROG Holdings, Inc. (PRG) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...