PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALL с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с CTRE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ALL (The Allstate Corporation) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, ALL returned 16.43%/yr vs 16.68%/yr for CTRE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 23.39%, что значительно выше, чем у CTRE с доходностью 19.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALL имеют среднегодовую доходность 16.43%, а акции CTRE немного впереди с 16.68%.

ALL

1 день
1.53%
1 месяц
14.94%
6 месяцев
33.58%
С начала года
23.39%
1 год
33.62%
3 года*
34.79%
5 лет*
17.35%
10 лет*
16.43%
Всё время*
11.52%

CTRE

1 день
-1.00%
1 месяц
15.66%
6 месяцев
14.74%
С начала года
19.81%
1 год
45.52%
3 года*
32.27%
5 лет*
17.31%
10 лет*
16.68%
Всё время*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и CTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		23.39%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		19.81%39.35%26.31%27.31%-13.67%7.91%13.67%16.31%15.89%14.12%

Correlation

The correlation between ALL and CTRE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$65.32B

CTRE:

$10.03B

EPS

ALL:

$45.90

CTRE:

$1.57

Коэффициент P/E

ALL:

5.53

CTRE:

27.05

Коэффициент PEG

ALL:

0.15

CTRE:

0.69

Коэффициент P/S

ALL:

1.00

CTRE:

19.35

Коэффициент P/B

ALL:

2.25

CTRE:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

CTRE:

$468.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

CTRE:

$406.50M

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

CTRE:

$490.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

CareTrust REIT, Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с SBRCTRE с CHCTCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZ

Доходность на риск

ALL vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLCTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.86

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.47

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.20

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

10.54

-2.84

ALL vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTRE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и CTRE

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и CTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLCTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-67.43%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-14.28%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-23.19%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-30.72%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-67.43%

+26.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-10.54%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.33%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и CTRE

The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с CareTrust REIT, Inc. (CTRE) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLCTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

7.63%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.97%

20.92%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

24.64%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.63%

24.63%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

35.41%

-10.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и CTRE

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности CTRE в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.82%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.42%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и CTRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.94B
142.78M
(ALL) Общая выручка
(CTRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и CTRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и CareTrust REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
99.7%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CTRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CTRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

CTRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and CTRE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALL has higher volatility (9.42%) compared to CTRE (7.63%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs CTRE's -67.43%.

CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и CTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор