PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIZY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIZY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE ADR (ALIZY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIZY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIZY
Allianz SE ADR		-7.26%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%17.68%

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ALIZY

1 день
1.47%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
0.00%
1 год
15.49%
3 года*
28.93%
5 лет*
16.17%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE ADR

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с VZALIZY с MAALIZY с APOALIZY с NFLYALIZY с ^GSPCALIZY с BRK-B
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ALIZY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIZY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIZYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.96

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.49

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

7.27

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIZY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIZYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между ALIZY и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIZY и SPY

Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIZY
Allianz SE ADR		4.00%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и SPY

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIZYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.10%

-55.19%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-12.05%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-24.50%

-13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-5.53%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-9.09%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

2.54%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и SPY

Allianz SE ADR (ALIZY) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIZYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.35%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

9.50%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

19.06%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

17.06%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

17.92%

+9.90%