PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIZY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALIZY с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ALIZY (Allianz SE ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ALIZY returned 15.61%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.

ALIZY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
5.43%
1 год
11.41%
3 года*
29.93%
5 лет*
15.61%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALIZY и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIZY
Allianz SE ADR		-2.18%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.15%

Correlation

The correlation between ALIZY and BRK-B is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г.

0.47

Over the past year, the correlation between ALIZY and BRK-B has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALIZY:

$164.53B

BRK-B:

$1.05T

EPS

ALIZY:

$3.16

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

ALIZY:

13.64

BRK-B:

14.52

Коэффициент PEG

ALIZY:

0.94

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

ALIZY:

1.16

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

ALIZY:

2.50

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

ALIZY:

$141.95B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALIZY:

$116.91B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

ALIZY:

$1.56B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE ADR

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с IBDRYALIZY с MAALIZY с NFLYALIZY с APOALIZY с VZALIZY с ^GSPC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ALIZY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIZY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIZYBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.01

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.09

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.01

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

-0.03

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIZY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIZYBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и BRK-B

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALIZYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.10%

-53.86%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-9.42%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-14.95%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-26.58%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-9.57%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-11.07%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.47%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и BRK-B

Allianz SE ADR (ALIZY) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALIZYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.08%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

10.87%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

14.39%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

17.13%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

19.43%

+8.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIZY и BRK-B

Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALIZY
Allianz SE ADR		4.54%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALIZY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
31.07B
93.68B
(ALIZY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALIZY и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allianz SE ADR и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
79.9%
28.8%
Активы портфеля
ALIZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

ALIZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

ALIZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

ALIZY and BRK-B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALIZY has higher volatility (6.07%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs BRK-B's -53.86%.

ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALIZY и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор