PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALIZY с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALIZY с BRK-B

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE ADR (ALIZY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALIZY или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ALIZY и BRK-B составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
247.97%
1,157.10%
ALIZY
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALIZY:

2.56

BRK-B:

1.91

Коэф-т Сортино

ALIZY:

3.17

BRK-B:

2.60

Коэф-т Омега

ALIZY:

1.45

BRK-B:

1.37

Коэф-т Кальмара

ALIZY:

4.50

BRK-B:

4.10

Коэф-т Мартина

ALIZY:

12.37

BRK-B:

10.54

Индекс Язвы

ALIZY:

4.29%

BRK-B:

3.42%

Дневная вол-ть

ALIZY:

20.75%

BRK-B:

18.96%

Макс. просадка

ALIZY:

-86.70%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ALIZY:

0.00%

BRK-B:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALIZY:

$159.19B

BRK-B:

$1.14T

EPS

ALIZY:

$2.86

BRK-B:

$41.27

Коэффициент P/E

ALIZY:

14.42

BRK-B:

12.85

Коэффициент PEG

ALIZY:

1.34

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

ALIZY:

1.49

BRK-B:

3.08

Коэффициент P/B

ALIZY:

2.33

BRK-B:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

ALIZY:

$93.99B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALIZY:

$105.76B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

ALIZY:

$7.37B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность 35.53%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 19.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALIZY имеют среднегодовую доходность 14.82%, а акции BRK-B немного отстают с 14.12%.

ALIZY

С начала года

35.53%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

31.36%

1 год

52.01%

5 лет

24.75%

10 лет

14.82%

BRK-B

С начала года

19.09%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

19.39%

1 год

34.75%

5 лет

24.26%

10 лет

14.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALIZY и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг риск-скорректированной доходности ALIZY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALIZY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALIZY, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALIZY: 2.60
BRK-B: 1.91
Коэффициент Сортино ALIZY, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALIZY: 3.22
BRK-B: 2.60
Коэффициент Омега ALIZY, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALIZY: 1.46
BRK-B: 1.37
Коэффициент Кальмара ALIZY, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALIZY: 4.58
BRK-B: 4.10
Коэффициент Мартина ALIZY, с текущим значением в 12.57, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ALIZY: 12.57
BRK-B: 10.54

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
2.60
1.91
ALIZY
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIZY и BRK-B

Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALIZY
Allianz SE ADR		3.62%4.91%4.69%5.43%4.87%4.22%4.20%4.90%3.50%4.88%4.36%4.42%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и BRK-B

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -86.70%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay00
ALIZY
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и BRK-B

Allianz SE ADR (ALIZY) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.48%
10.96%
ALIZY
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALIZY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
35.93B
101.47B
(ALIZY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALIZY и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allianz SE ADR и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
100.0%
100.0%
(ALIZY) Валовая рентабельность
(BRK-B) Валовая рентабельность
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 35.93B при выручке в 35.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.47B при выручке в 101.47B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 3.52B при выручке в 35.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 101.47B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 2.47B при выручке в 35.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.69B при выручке в 101.47B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.