PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIBX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIBX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-2.50%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%10.54%

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%.

ALIBX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
0.65%
1 год
11.68%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.03%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.05%
1 год
17.09%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с AVPEXALIBX с LPEFXALIBX с RLIIXALIBX с SMCVXALIBX с FRGAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий ALIBX и CONWX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Доходность на риск

ALIBX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.70

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.36

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.99

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

11.30

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.78

-0.04

Корреляция

Корреляция между ALIBX и CONWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и CONWX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.42%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и CONWX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIBXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-26.09%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.60%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-12.49%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-2.03%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.78%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.52%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и CONWX

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIBXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.12%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

5.43%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

10.70%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

10.26%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

11.15%

-0.13%