PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с SMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIBX с SMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX).

ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и SMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIBX и SMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-0.59%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%5.61%
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		-0.56%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у SMCVX с доходностью -0.56%.

ALIBX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.62%
1 год
13.86%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

SMCVX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.75%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с AVPEXALIBX с LPEFXALIBX с RLIIXALIBX с FRGAXALIBX с INDAX
Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с SMRSXSMCVX с AVPEXSMCVX с JCRAXSMCVX с RLIIXSMCVX с SMTRXSMCVX с VMSAXSMCVX с ANGLX

Сравнение комиссий ALIBX и SMCVX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии SMCVX в 1.17%.

SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Доходность на риск

ALIBX vs. SMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c SMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXSMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.64

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.43

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

5.51

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. SMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCVX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и SMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXSMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.27

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.44

+0.33

Корреляция

Корреляция между ALIBX и SMCVX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и SMCVX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности SMCVX в 5.06%

TTM202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.24%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		5.06%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и SMCVX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки SMCVX в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и SMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIBXSMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-16.11%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-2.94%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-16.11%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-1.74%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-5.13%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.76%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и SMCVX

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIBXSMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

1.67%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

2.08%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

3.30%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

4.14%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

4.05%

+6.99%