PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIBX с BWBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIBX и BWBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-0.59%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-7.42%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.

ALIBX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.62%
1 год
13.86%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

BWBIX

1 день
2.71%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-2.93%
1 год
10.39%
3 года*
11.62%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с AVPEXALIBX с LPEFXALIBX с RLIIXALIBX с SMCVXALIBX с FRGAX
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с FDFIXBWBIX с VOOBWBIX с MAPOXBWBIX с CSIFXBWBIX с FKINX

Сравнение комиссий ALIBX и BWBIX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

ALIBX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXBWBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.54

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.95

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.86

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

3.22

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.54

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.14

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.49

+0.29

Корреляция

Корреляция между ALIBX и BWBIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и BWBIX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности BWBIX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.24%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		8.22%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и BWBIX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и BWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIBXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-39.14%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-12.76%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-39.14%

+18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-9.26%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-11.88%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.41%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и BWBIX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) составляет 4.08%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIBXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.39%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

11.38%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

19.94%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

21.19%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

23.31%

-12.27%