Сравнение ALGM с RMBS
ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.) and RMBS (Rambus Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ALGM returned 14.77%/yr vs 53.94%/yr for RMBS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALGM и RMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGM показывает доходность 103.26%, что значительно выше, чем у RMBS с доходностью 84.30%.
ALGM
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 103.26%
- 6 месяцев
- 86.05%
- 1 год
- 91.47%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
RMBS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 43.52%
- С начала года
- 84.30%
- 6 месяцев
- 71.39%
- 1 год
- 196.33%
- 3 года*
- 38.88%
- 5 лет*
- 53.94%
- 10 лет*
- 29.97%
Сравнение доходности по годам ALGM и RMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | 103.26% | 20.68% | -27.78% | 0.83% | -17.03% | 35.71% | 50.62% |
RMBS Rambus Inc. | 84.30% | 73.84% | -22.55% | 90.54% | 21.88% | 68.33% | 24.01% |
Correlation
The correlation between ALGM and RMBS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between ALGM and RMBS shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGM:
$9.94B
RMBS:
$18.58B
ALGM:
-$0.08
RMBS:
$2.11
ALGM:
11.18
RMBS:
25.66
ALGM:
10.39
RMBS:
13.34
ALGM:
$890.10M
RMBS:
$721.16M
ALGM:
$411.97M
RMBS:
$555.52M
ALGM:
$60.02M
RMBS:
$298.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGM vs. RMBS — Ранг доходности на риск
ALGM
RMBS
Сравнение ALGM c RMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGM | RMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 5.39 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 13.66 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGM | RMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.67 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.99 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ALGM и RMBS
Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что меньше максимальной просадки RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и RMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGM | RMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.65% | -97.16% | +28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -36.69% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.65% | -48.83% | -19.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.65% | -48.83% | -19.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -74.94% | +42.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 14.44% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGM и RMBS
Текущая волатильность для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) составляет 21.15%, в то время как у Rambus Inc. (RMBS) волатильность равна 23.16%. Это указывает на то, что ALGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGM | RMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.15% | 23.16% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.52% | 59.52% | -16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.16% | 74.04% | -20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.97% | 54.88% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.48% | 45.98% | +5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGM и RMBS
Ни ALGM, ни RMBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGM и RMBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGM и RMBS
ALGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.28M при выручке в 243.19M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
RMBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.66M при выручке в 180.19M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
ALGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.41M при выручке в 243.19M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
RMBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.76M при выручке в 180.19M, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
ALGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.49M при выручке в 243.19M, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.
RMBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.86M при выручке в 180.19M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALGM and RMBS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMBS has higher volatility (23.16%) compared to ALGM (21.15%). In terms of maximum drawdown, ALGM dropped -68.65% vs RMBS's -97.16%.
RMBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGM и RMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор