Сравнение ALGM с RMBS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALGM с RMBS

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Rambus Inc. (RMBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или RMBS.

Корреляция

Корреляция между ALGM и RMBS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGM и RMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Rambus Inc. (RMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALGM

RMBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.21

RMBS:

-0.19

Коэф-т Сортино

ALGM:

0.03

RMBS:

0.13

Коэф-т Омега

ALGM:

1.00

RMBS:

1.02

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.17

RMBS:

-0.16

Коэф-т Мартина

ALGM:

-0.44

RMBS:

-0.37

Индекс Язвы

ALGM:

24.24%

RMBS:

28.61%

Дневная вол-ть

ALGM:

50.28%

RMBS:

57.24%

Макс. просадка

ALGM:

-63.83%

RMBS:

-97.16%

Текущая просадка

ALGM:

-55.61%

RMBS:

-49.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$4.31B

RMBS:

$6.28B

EPS

ALGM:

-$0.14

RMBS:

$1.61

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$594.89M

RMBS:

$395.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$283.71M

RMBS:

$301.31M

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$27.52M

RMBS:

$162.77M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у RMBS с доходностью 11.43%.

ALGM

С начала года

7.04%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

-26.37%

1 год

-9.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RMBS

С начала года

11.43%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-1.14%

1 год

-14.48%

5 лет

32.75%

10 лет

19.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и RMBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RMBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c RMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGM

RMBS

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMBS равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и RMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGM

RMBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и RMBS

Ни ALGM, ни RMBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и RMBS

Максимальная просадка ALGM за все время составила -63.83%, что меньше максимальной просадки RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и RMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALGM

RMBS

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и RMBS

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Rambus Inc. (RMBS) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALGM

RMBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и RMBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALGM с RMBS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALGM и RMBS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и RMBS

ALGM

RMBS

Сравнение ALGM c RMBS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и RMBS

Просадки

Сравнение просадок ALGM и RMBS

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и RMBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и RMBS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество