PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGM с RMBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGM с RMBS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Rambus Inc. (RMBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или RMBS.

Корреляция

Корреляция между ALGM и RMBS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGM и RMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Rambus Inc. (RMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.12

RMBS:

-0.04

Коэф-т Сортино

ALGM:

0.40

RMBS:

0.39

Коэф-т Омега

ALGM:

1.05

RMBS:

1.05

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.05

RMBS:

-0.04

Коэф-т Мартина

ALGM:

-0.12

RMBS:

-0.13

Индекс Язвы

ALGM:

28.93%

RMBS:

23.58%

Дневная вол-ть

ALGM:

64.50%

RMBS:

62.54%

Макс. просадка

ALGM:

-68.65%

RMBS:

-97.16%

Текущая просадка

ALGM:

-47.82%

RMBS:

-51.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$5.07B

RMBS:

$6.05B

EPS

ALGM:

-$0.39

RMBS:

$1.91

Коэффициент P/S

ALGM:

6.99

RMBS:

10.00

Коэффициент P/B

ALGM:

5.45

RMBS:

5.26

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$725.01M

RMBS:

$605.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$321.53M

RMBS:

$478.42M

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

-$8.39M

RMBS:

$271.76M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у RMBS с доходностью 6.60%.

ALGM

С начала года

25.85%

1 месяц

52.33%

6 месяцев

44.26%

1 год

-7.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RMBS

С начала года

6.60%

1 месяц

23.25%

6 месяцев

9.82%

1 год

-2.79%

5 лет

29.61%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и RMBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
RMBS
Ранг риск-скорректированной доходности RMBS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c RMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа RMBS равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и RMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и RMBS

Ни ALGM, ни RMBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и RMBS

Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что меньше максимальной просадки RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и RMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и RMBS

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 22.40% по сравнению с Rambus Inc. (RMBS) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и RMBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
192.82M
166.66M
(ALGM) Общая выручка
(RMBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGM и RMBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegro MicroSystems, Inc. и Rambus Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
41.4%
80.3%
(ALGM) Валовая рентабельность
(RMBS) Валовая рентабельность
ALGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.88M при выручке в 192.82M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

RMBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.82M при выручке в 166.66M, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.

ALGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.20M при выручке в 192.82M, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.

RMBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.14M при выручке в 166.66M, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

ALGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.80M при выручке в 192.82M, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.

RMBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.30M при выручке в 166.66M, что соответствует чистой рентабельности 36.2%.