PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGM с SNPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGM с SNPS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или SNPS.

Корреляция

Корреляция между ALGM и SNPS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALGM и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.02%
103.51%
ALGM
SNPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.45

SNPS:

-0.38

Коэф-т Сортино

ALGM:

-0.32

SNPS:

-0.29

Коэф-т Омега

ALGM:

0.96

SNPS:

0.96

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.41

SNPS:

-0.40

Коэф-т Мартина

ALGM:

-1.02

SNPS:

-0.84

Индекс Язвы

ALGM:

27.63%

SNPS:

18.15%

Дневная вол-ть

ALGM:

62.39%

SNPS:

40.32%

Макс. просадка

ALGM:

-68.65%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

ALGM:

-63.73%

SNPS:

-28.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$3.52B

SNPS:

$69.06B

EPS

ALGM:

-$0.35

SNPS:

$8.31

Коэффициент P/S

ALGM:

4.56

SNPS:

11.37

Коэффициент P/B

ALGM:

3.77

SNPS:

7.42

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$532.18M

SNPS:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$241.65M

SNPS:

$4.79B

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$4.81M

SNPS:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность -12.53%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -7.98%.

ALGM

С начала года

-12.53%

1 месяц

-23.09%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-36.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SNPS

С начала года

-7.98%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-17.85%

5 лет

24.19%

10 лет

25.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALGM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALGM: -0.45
SNPS: -0.38
Коэффициент Сортино ALGM, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALGM: -0.32
SNPS: -0.29
Коэффициент Омега ALGM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALGM: 0.96
SNPS: 0.96
Коэффициент Кальмара ALGM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALGM: -0.41
SNPS: -0.40
Коэффициент Мартина ALGM, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALGM: -1.02
SNPS: -0.84

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPS равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.38
ALGM
SNPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и SNPS

Ни ALGM, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и SNPS

Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.73%
-28.12%
ALGM
SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и SNPS

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 33.75% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 18.08%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.75%
18.08%
ALGM
SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию