Сравнение ALGM с SNPS
ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALGM in Semiconductors, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ALGM returned 15.20%/yr vs 11.52%/yr for SNPS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALGM и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGM показывает доходность 110.08%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -1.23%.
ALGM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 20.61%
- С начала года
- 110.08%
- 6 месяцев
- 105.64%
- 1 год
- 70.21%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
SNPS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 24.45%
Сравнение доходности по годам ALGM и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | 110.08% | 20.68% | -27.78% | 0.83% | -17.03% | 35.71% | 37.42% |
SNPS Synopsys, Inc. | -1.23% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 19.02% |
Correlation
The correlation between ALGM and SNPS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between ALGM and SNPS shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGM:
$10.27B
SNPS:
$88.88B
ALGM:
-$0.08
SNPS:
$4.57
ALGM:
11.56
SNPS:
9.04
ALGM:
10.74
SNPS:
2.92
ALGM:
$890.10M
SNPS:
$8.68B
ALGM:
$411.97M
SNPS:
$6.38B
ALGM:
$60.02M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGM vs. SNPS — Ранг доходности на риск
ALGM
SNPS
Сравнение ALGM c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGM | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.08 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -0.12 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGM и SNPS
Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGM | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.65% | -60.95% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -41.04% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.65% | -41.04% | -27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.65% | -41.04% | -27.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -28.11% | +18.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -20.30% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 26.61% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGM и SNPS
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 30.02% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGM | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.02% | 13.42% | +16.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.81% | 30.57% | +18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.32% | 56.68% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.15% | 40.85% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.40% | 35.09% | +17.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGM и SNPS
Ни ALGM, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGM и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGM и SNPS
ALGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.28M при выручке в 243.19M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ALGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.41M при выручке в 243.19M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ALGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.49M при выручке в 243.19M, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALGM and SNPS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGM has higher volatility (30.02%) compared to SNPS (13.42%). In terms of maximum drawdown, ALGM dropped -68.65% vs SNPS's -60.95%.
ALGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGM и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор