Сравнение ALGM с SNPS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALGM с SNPS

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или SNPS.

Корреляция

Корреляция между ALGM и SNPS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGM и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALGM

SNPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.31

SNPS:

-0.13

Коэф-т Сортино

ALGM:

-0.12

SNPS:

0.07

Коэф-т Омега

ALGM:

0.99

SNPS:

1.01

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.24

SNPS:

-0.19

Коэф-т Мартина

ALGM:

-0.60

SNPS:

-0.35

Индекс Язвы

ALGM:

25.46%

SNPS:

13.36%

Дневная вол-ть

ALGM:

49.63%

SNPS:

36.86%

Макс. просадка

ALGM:

-63.83%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

ALGM:

-51.18%

SNPS:

-15.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$4.74B

SNPS:

$81.66B

EPS

ALGM:

-$0.37

SNPS:

$9.14

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$772.76M

SNPS:

$4.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$364.92M

SNPS:

$3.60B

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$43.80M

SNPS:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью 7.66%.

ALGM

С начала года

17.75%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

3.12%

1 год

-17.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SNPS

С начала года

7.66%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-4.82%

1 год

-5.49%

5 лет

26.34%

10 лет

27.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SNPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGM

SNPS

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SNPS равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGM

SNPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и SNPS

Ни ALGM, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и SNPS

Максимальная просадка ALGM за все время составила -63.83%, примерно равная максимальной просадке SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALGM

SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и SNPS

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALGM

SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALGM с SNPS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALGM и SNPS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и SNPS

ALGM

SNPS

Сравнение ALGM c SNPS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и SNPS

Просадки

Сравнение просадок ALGM и SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и SNPS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество