Сравнение ALGM с SMTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALGM с SMTC

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Semtech Corporation (SMTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или SMTC.

Корреляция

Корреляция между ALGM и SMTC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALGM и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALGM

SMTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.05

SMTC:

0.33

Коэф-т Сортино

ALGM:

0.31

SMTC:

0.98

Коэф-т Омега

ALGM:

1.04

SMTC:

1.14

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.05

SMTC:

0.38

Коэф-т Мартина

ALGM:

-0.11

SMTC:

1.16

Индекс Язвы

ALGM:

25.68%

SMTC:

23.15%

Дневная вол-ть

ALGM:

54.13%

SMTC:

80.66%

Макс. просадка

ALGM:

-63.83%

SMTC:

-85.40%

Текущая просадка

ALGM:

-50.34%

SMTC:

-62.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$4.82B

SMTC:

$3.03B

EPS

ALGM:

-$0.35

SMTC:

-$2.26

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$532.18M

SMTC:

$909.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$241.65M

SMTC:

$458.52M

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$4.81M

SMTC:

-$44.56M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью -43.64%.

ALGM

С начала года

19.76%

1 месяц

17.40%

6 месяцев

18.78%

1 год

-2.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMTC

С начала года

-43.64%

1 месяц

-8.72%

6 месяцев

-17.16%

1 год

18.69%

5 лет

-0.87%

10 лет

2.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и SMTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALGM: -0.05

SMTC: 0.33

Коэффициент Сортино

ALGM: 0.31

SMTC: 0.98

Коэффициент Омега

ALGM: 1.04

SMTC: 1.14

Коэффициент Кальмара

ALGM: -0.05

SMTC: 0.38

Коэффициент Мартина

ALGM: -0.11

SMTC: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SMTC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGM

SMTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и SMTC

Ни ALGM, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и SMTC

Максимальная просадка ALGM за все время составила -63.83%, что меньше максимальной просадки SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и SMTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALGM

SMTC

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и SMTC

Текущая волатильность для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) составляет 16.57%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 28.59%. Это указывает на то, что ALGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALGM

SMTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALGM с SMTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALGM и SMTC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и SMTC

ALGM

SMTC

Сравнение ALGM c SMTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и SMTC

Просадки

Сравнение просадок ALGM и SMTC

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и SMTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и SMTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество