PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGM с SMTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGM с SMTC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Semtech Corporation (SMTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или SMTC.

Корреляция

Корреляция между ALGM и SMTC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALGM и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.02%
-45.63%
ALGM
SMTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.45

SMTC:

-0.09

Коэф-т Сортино

ALGM:

-0.32

SMTC:

0.47

Коэф-т Омега

ALGM:

0.96

SMTC:

1.07

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.41

SMTC:

-0.11

Коэф-т Мартина

ALGM:

-1.02

SMTC:

-0.28

Индекс Язвы

ALGM:

27.63%

SMTC:

28.46%

Дневная вол-ть

ALGM:

62.39%

SMTC:

85.17%

Макс. просадка

ALGM:

-68.65%

SMTC:

-85.40%

Текущая просадка

ALGM:

-63.73%

SMTC:

-67.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$3.52B

SMTC:

$2.60B

EPS

ALGM:

-$0.35

SMTC:

-$2.26

Коэффициент P/S

ALGM:

4.56

SMTC:

2.86

Коэффициент P/B

ALGM:

3.77

SMTC:

4.79

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$532.18M

SMTC:

$909.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$241.65M

SMTC:

$458.52M

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$4.81M

SMTC:

-$44.56M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность -12.53%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью -51.45%.

ALGM

С начала года

-12.53%

1 месяц

-23.09%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-36.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMTC

С начала года

-51.45%

1 месяц

-14.32%

6 месяцев

-33.96%

1 год

-16.05%

5 лет

-7.54%

10 лет

2.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и SMTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALGM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALGM: -0.45
SMTC: -0.09
Коэффициент Сортино ALGM, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALGM: -0.32
SMTC: 0.47
Коэффициент Омега ALGM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALGM: 0.96
SMTC: 1.07
Коэффициент Кальмара ALGM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALGM: -0.41
SMTC: -0.11
Коэффициент Мартина ALGM, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALGM: -1.02
SMTC: -0.28

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SMTC равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.09
ALGM
SMTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и SMTC

Ни ALGM, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и SMTC

Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что меньше максимальной просадки SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и SMTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.73%
-67.36%
ALGM
SMTC

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и SMTC

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Semtech Corporation (SMTC) имеют волатильность 33.75% и 35.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.75%
35.14%
ALGM
SMTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию