Сравнение ALGM с SMTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALGM с SMTC

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Semtech Corporation (SMTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или SMTC.

Корреляция

Корреляция между ALGM и SMTC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGM и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALGM

SMTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.21

SMTC:

4.39

Коэф-т Сортино

ALGM:

0.03

SMTC:

4.00

Коэф-т Омега

ALGM:

1.00

SMTC:

1.52

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.17

SMTC:

3.51

Коэф-т Мартина

ALGM:

-0.44

SMTC:

23.76

Индекс Язвы

ALGM:

24.24%

SMTC:

11.80%

Дневная вол-ть

ALGM:

50.28%

SMTC:

63.84%

Макс. просадка

ALGM:

-63.83%

SMTC:

-85.40%

Текущая просадка

ALGM:

-55.61%

SMTC:

-21.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$4.31B

SMTC:

$6.25B

EPS

ALGM:

-$0.14

SMTC:

-$12.95

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$594.89M

SMTC:

$851.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$283.71M

SMTC:

$416.81M

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$27.52M

SMTC:

-$694.60M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у SMTC с доходностью 17.24%.

ALGM

С начала года

7.04%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

-26.37%

1 год

-9.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMTC

С начала года

17.24%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

119.46%

1 год

290.89%

5 лет

5.72%

10 лет

10.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и SMTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGM

SMTC

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SMTC равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGM

SMTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и SMTC

Ни ALGM, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и SMTC

Максимальная просадка ALGM за все время составила -63.83%, что меньше максимальной просадки SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и SMTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALGM

SMTC

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и SMTC

Текущая волатильность для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) составляет 11.92%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что ALGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALGM

SMTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALGM с SMTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALGM и SMTC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и SMTC

ALGM

SMTC

Сравнение ALGM c SMTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и SMTC

Просадки

Сравнение просадок ALGM и SMTC

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и SMTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и SMTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество