Сравнение ALGM с AOSL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALGM с AOSL

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или AOSL.

Корреляция

Корреляция между ALGM и AOSL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGM и AOSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALGM

AOSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.21

AOSL:

0.51

Коэф-т Сортино

ALGM:

0.03

AOSL:

1.31

Коэф-т Омега

ALGM:

1.00

AOSL:

1.16

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.17

AOSL:

0.55

Коэф-т Мартина

ALGM:

-0.44

AOSL:

1.91

Индекс Язвы

ALGM:

24.24%

AOSL:

20.32%

Дневная вол-ть

ALGM:

50.28%

AOSL:

75.47%

Макс. просадка

ALGM:

-63.83%

AOSL:

-74.90%

Текущая просадка

ALGM:

-55.61%

AOSL:

-44.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$4.31B

AOSL:

$1.06B

EPS

ALGM:

-$0.14

AOSL:

-$0.69

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$594.89M

AOSL:

$493.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$283.71M

AOSL:

$121.52M

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$27.52M

AOSL:

$29.34M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у AOSL с доходностью -0.97%.

ALGM

С начала года

7.04%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

-26.37%

1 год

-9.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOSL

С начала года

-0.97%

1 месяц

-14.76%

6 месяцев

-19.23%

1 год

40.18%

5 лет

21.02%

10 лет

15.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и AOSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AOSL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c AOSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGM

AOSL

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа AOSL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и AOSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGM

AOSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и AOSL

Ни ALGM, ни AOSL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и AOSL

Максимальная просадка ALGM за все время составила -63.83%, что меньше максимальной просадки AOSL в -74.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и AOSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALGM

AOSL

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и AOSL

Текущая волатильность для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) составляет 11.92%, в то время как у Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) волатильность равна 20.61%. Это указывает на то, что ALGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALGM

AOSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и AOSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Alpha and Omega Semiconductor Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALGM с AOSL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALGM и AOSL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и AOSL

ALGM

AOSL

Сравнение ALGM c AOSL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и AOSL

Просадки

Сравнение просадок ALGM и AOSL

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и AOSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и AOSL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество