PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGM с AOSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGM с AOSL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или AOSL.

Корреляция

Корреляция между ALGM и AOSL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALGM и AOSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.61%
22.77%
ALGM
AOSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.45

AOSL:

-0.02

Коэф-т Сортино

ALGM:

-0.32

AOSL:

0.66

Коэф-т Омега

ALGM:

0.96

AOSL:

1.08

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.41

AOSL:

-0.02

Коэф-т Мартина

ALGM:

-1.02

AOSL:

-0.05

Индекс Язвы

ALGM:

27.50%

AOSL:

27.83%

Дневная вол-ть

ALGM:

62.93%

AOSL:

90.36%

Макс. просадка

ALGM:

-68.65%

AOSL:

-75.27%

Текущая просадка

ALGM:

-64.21%

AOSL:

-70.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$3.23B

AOSL:

$512.70M

EPS

ALGM:

-$0.37

AOSL:

-$0.80

Коэффициент P/S

ALGM:

4.17

AOSL:

0.77

Коэффициент P/B

ALGM:

3.31

AOSL:

0.53

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$532.18M

AOSL:

$516.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$241.65M

AOSL:

$125.97M

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$4.81M

AOSL:

$5.08M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность -13.68%, что значительно выше, чем у AOSL с доходностью -47.29%.

ALGM

С начала года

-13.68%

1 месяц

-30.47%

6 месяцев

-12.56%

1 год

-34.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOSL

С начала года

-47.29%

1 месяц

-29.83%

6 месяцев

-44.94%

1 год

-7.97%

5 лет

13.53%

10 лет

8.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и AOSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
AOSL
Ранг риск-скорректированной доходности AOSL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOSL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c AOSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALGM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALGM: -0.45
AOSL: -0.02
Коэффициент Сортино ALGM, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALGM: -0.32
AOSL: 0.66
Коэффициент Омега ALGM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALGM: 0.96
AOSL: 1.08
Коэффициент Кальмара ALGM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALGM: -0.41
AOSL: -0.02
Коэффициент Мартина ALGM, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALGM: -1.02
AOSL: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа AOSL равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и AOSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.02
ALGM
AOSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и AOSL

Ни ALGM, ни AOSL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и AOSL

Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что меньше максимальной просадки AOSL в -75.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и AOSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.21%
-70.30%
ALGM
AOSL

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и AOSL

Текущая волатильность для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) составляет 33.61%, в то время как у Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) волатильность равна 44.23%. Это указывает на то, что ALGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.61%
44.23%
ALGM
AOSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и AOSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Alpha and Omega Semiconductor Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию