Сравнение ALGM с AOSL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALGM с AOSL

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или AOSL.

Корреляция

Корреляция между ALGM и AOSL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGM и AOSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALGM

AOSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.31

AOSL:

0.73

Коэф-т Сортино

ALGM:

-0.12

AOSL:

1.57

Коэф-т Омега

ALGM:

0.99

AOSL:

1.19

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.24

AOSL:

0.80

Коэф-т Мартина

ALGM:

-0.60

AOSL:

3.06

Индекс Язвы

ALGM:

25.46%

AOSL:

18.41%

Дневная вол-ть

ALGM:

49.63%

AOSL:

77.72%

Макс. просадка

ALGM:

-63.83%

AOSL:

-74.90%

Текущая просадка

ALGM:

-51.18%

AOSL:

-47.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$4.74B

AOSL:

$1.02B

EPS

ALGM:

-$0.37

AOSL:

-$0.80

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$772.76M

AOSL:

$666.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$364.92M

AOSL:

$161.53M

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$43.80M

AOSL:

$7.90M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у AOSL с доходностью -6.18%.

ALGM

С начала года

17.75%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

3.12%

1 год

-17.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOSL

С начала года

-6.18%

1 месяц

-16.49%

6 месяцев

-7.04%

1 год

55.02%

5 лет

25.45%

10 лет

14.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и AOSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AOSL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c AOSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGM

AOSL

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа AOSL равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и AOSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGM

AOSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и AOSL

Ни ALGM, ни AOSL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и AOSL

Максимальная просадка ALGM за все время составила -63.83%, что меньше максимальной просадки AOSL в -74.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и AOSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALGM

AOSL

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и AOSL

Текущая волатильность для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) составляет 15.18%, в то время как у Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) волатильность равна 25.57%. Это указывает на то, что ALGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALGM

AOSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и AOSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Alpha and Omega Semiconductor Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALGM с AOSL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALGM и AOSL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и AOSL

ALGM

AOSL

Сравнение ALGM c AOSL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и AOSL

Просадки

Сравнение просадок ALGM и AOSL

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и AOSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и AOSL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество