Сравнение ALGM с AOSL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALGM с AOSL

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или AOSL.

Корреляция

Корреляция между ALGM и AOSL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALGM и AOSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALGM

AOSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.31

AOSL:

-0.23

Коэф-т Сортино

ALGM:

-0.09

AOSL:

0.23

Коэф-т Омега

ALGM:

0.99

AOSL:

1.03

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.27

AOSL:

-0.26

Коэф-т Мартина

ALGM:

-0.66

AOSL:

-0.79

Индекс Язвы

ALGM:

25.88%

AOSL:

24.08%

Дневная вол-ть

ALGM:

55.64%

AOSL:

82.78%

Макс. просадка

ALGM:

-63.83%

AOSL:

-74.90%

Текущая просадка

ALGM:

-59.56%

AOSL:

-71.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$3.93B

AOSL:

$543.59M

EPS

ALGM:

-$0.35

AOSL:

-$0.80

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$532.18M

AOSL:

$516.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$241.65M

AOSL:

$125.97M

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$4.81M

AOSL:

$5.08M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у AOSL с доходностью -50.09%.

ALGM

С начала года

-2.47%

1 месяц

-23.06%

6 месяцев

-0.61%

1 год

-19.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOSL

С начала года

-50.09%

1 месяц

-32.68%

6 месяцев

-49.15%

1 год

-17.90%

5 лет

20.80%

10 лет

7.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и AOSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AOSL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c AOSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALGM: -0.31

AOSL: -0.23

Коэффициент Сортино

ALGM: -0.09

AOSL: 0.23

Коэффициент Омега

ALGM: 0.99

AOSL: 1.03

Коэффициент Кальмара

ALGM: -0.27

AOSL: -0.26

Коэффициент Мартина

ALGM: -0.66

AOSL: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа AOSL равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и AOSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGM

AOSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и AOSL

Ни ALGM, ни AOSL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и AOSL

Максимальная просадка ALGM за все время составила -63.83%, что меньше максимальной просадки AOSL в -74.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и AOSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALGM

AOSL

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и AOSL

Текущая волатильность для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) составляет 19.09%, в то время как у Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что ALGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALGM

AOSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и AOSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Alpha and Omega Semiconductor Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALGM с AOSL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALGM и AOSL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и AOSL

ALGM

AOSL

Сравнение ALGM c AOSL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и AOSL

Просадки

Сравнение просадок ALGM и AOSL

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и AOSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и AOSL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество