Сравнение ALGM с AOSL
ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.) and AOSL (Alpha and Omega Semiconductor Limited) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ALGM returned 15.20%/yr vs 7.84%/yr for AOSL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALGM и AOSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALGM показывает доходность 110.08%, а AOSL немного выше – 111.91%.
ALGM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 20.61%
- С начала года
- 110.08%
- 6 месяцев
- 105.64%
- 1 год
- 70.21%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
AOSL
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 111.91%
- 6 месяцев
- 107.72%
- 1 год
- 65.21%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам ALGM и AOSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | 110.08% | 20.68% | -27.78% | 0.83% | -17.03% | 35.71% | 37.42% |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 111.91% | -46.50% | 42.10% | -8.79% | -52.82% | 156.18% | 54.51% |
Correlation
The correlation between ALGM and AOSL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between ALGM and AOSL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALGM:
$10.27B
AOSL:
$1.25B
ALGM:
-$0.08
AOSL:
-$2.58
ALGM:
11.56
AOSL:
1.83
ALGM:
10.74
AOSL:
1.57
ALGM:
$890.10M
AOSL:
$685.04M
ALGM:
$411.97M
AOSL:
$153.49M
ALGM:
$60.02M
AOSL:
-$23.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGM vs. AOSL — Ранг доходности на риск
ALGM
AOSL
Сравнение ALGM c AOSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGM | AOSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.45 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 2.82 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGM и AOSL
Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что меньше максимальной просадки AOSL в -75.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и AOSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGM | AOSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.65% | -75.27% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -45.32% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.65% | -66.94% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.65% | -75.27% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -36.12% | +26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -43.43% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 23.16% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGM и AOSL
Текущая волатильность для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) составляет 30.02%, в то время как у Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) волатильность равна 40.88%. Это указывает на то, что ALGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGM | AOSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.02% | 40.88% | -10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.81% | 64.44% | -15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.32% | 80.15% | -22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.15% | 70.85% | -19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.40% | 64.09% | -11.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGM и AOSL
Ни ALGM, ни AOSL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGM и AOSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Alpha and Omega Semiconductor Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGM и AOSL
ALGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.28M при выручке в 243.19M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
AOSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о валовой прибыли в 34.53M при выручке в 163.79M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
ALGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.41M при выручке в 243.19M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
AOSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила об операционной прибыли в -14.06M при выручке в 163.79M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
ALGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.49M при выручке в 243.19M, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.
AOSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о чистой прибыли в 15.42M при выручке в 163.79M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALGM and AOSL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOSL has higher volatility (40.88%) compared to ALGM (30.02%). In terms of maximum drawdown, ALGM dropped -68.65% vs AOSL's -75.27%.
ALGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGM и AOSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор