PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGM с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.		26.23%20.68%-27.78%0.83%-17.03%35.71%50.62%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%13.79%

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ALGM

1 день
5.61%
1 месяц
-8.99%
С начала года
26.23%
6 месяцев
17.17%
1 год
27.20%
3 года*
-11.47%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegro MicroSystems, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ALGM:
ALGM с ALGNALGM с RMBSALGM с AMKRALGM с ALTRALGM с SMTCALGM с AOSLALGM с AVGO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ALGM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGM
Ранг доходности на риск ALGM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGMSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.96

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.53

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

7.27

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.96

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между ALGM и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и SPY

ALGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ALGM и SPY

Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.65%

-55.19%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-12.05%

-27.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.65%

-24.50%

-44.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.84%

-5.53%

-31.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.47%

-9.09%

-23.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.86%

2.54%

+17.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и SPY

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 20.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.04%

5.35%

+14.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.28%

9.50%

+29.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.74%

19.06%

+41.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.00%

17.06%

+31.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.95%

17.92%

+33.03%