Сравнение ALGM с AMKR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALGM с AMKR

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Amkor Technology, Inc. (AMKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или AMKR.

Корреляция

Корреляция между ALGM и AMKR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALGM и AMKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALGM

AMKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.06

AMKR:

-0.83

Коэф-т Сортино

ALGM:

0.30

AMKR:

-1.03

Коэф-т Омега

ALGM:

1.03

AMKR:

0.87

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.05

AMKR:

-0.57

Коэф-т Мартина

ALGM:

-0.14

AMKR:

-1.18

Индекс Язвы

ALGM:

25.71%

AMKR:

33.75%

Дневная вол-ть

ALGM:

54.14%

AMKR:

47.94%

Макс. просадка

ALGM:

-63.83%

AMKR:

-98.14%

Текущая просадка

ALGM:

-50.85%

AMKR:

-69.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$4.77B

AMKR:

$4.60B

EPS

ALGM:

-$0.35

AMKR:

$1.43

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$532.18M

AMKR:

$4.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$241.65M

AMKR:

$731.57M

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$4.81M

AMKR:

$857.28M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у AMKR с доходностью -27.17%.

ALGM

С начала года

18.53%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

19.40%

1 год

0.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMKR

С начала года

-27.17%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

-35.86%

1 год

-38.18%

5 лет

21.88%

10 лет

8.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и AMKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMKR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c AMKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALGM: -0.06

AMKR: -0.83

Коэффициент Сортино

ALGM: 0.30

AMKR: -1.03

Коэффициент Омега

ALGM: 1.03

AMKR: 0.87

Коэффициент Кальмара

ALGM: -0.05

AMKR: -0.68

Коэффициент Мартина

ALGM: -0.14

AMKR: -1.18

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа AMKR равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и AMKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGM

AMKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и AMKR

ALGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
ALGM Allegro MicroSystems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMKR Amkor Technology, Inc.	3.91%	2.82%	0.91%	0.94%	0.69%	0.27%

Просадки

Сравнение просадок ALGM и AMKR

Максимальная просадка ALGM за все время составила -63.83%, что меньше максимальной просадки AMKR в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и AMKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALGM

AMKR

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и AMKR

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Amkor Technology, Inc. (AMKR) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALGM

AMKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и AMKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Amkor Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALGM с AMKR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALGM и AMKR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и AMKR

ALGM

AMKR

Сравнение ALGM c AMKR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и AMKR

Просадки

Сравнение просадок ALGM и AMKR

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и AMKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и AMKR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество