Сравнение ALGM с AMKR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALGM с AMKR

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Amkor Technology, Inc. (AMKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или AMKR.

Корреляция

Корреляция между ALGM и AMKR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGM и AMKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALGM

AMKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.23

AMKR:

-0.49

Коэф-т Сортино

ALGM:

0.01

AMKR:

-0.41

Коэф-т Омега

ALGM:

1.00

AMKR:

0.95

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.18

AMKR:

-0.37

Коэф-т Мартина

ALGM:

-0.45

AMKR:

-0.83

Индекс Язвы

ALGM:

25.51%

AMKR:

28.57%

Дневная вол-ть

ALGM:

49.91%

AMKR:

48.29%

Макс. просадка

ALGM:

-63.83%

AMKR:

-98.14%

Текущая просадка

ALGM:

-47.46%

AMKR:

-62.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$5.10B

AMKR:

$5.60B

EPS

ALGM:

-$0.35

AMKR:

$1.43

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$772.76M

AMKR:

$6.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$364.92M

AMKR:

$933.21M

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$43.80M

AMKR:

$907.96M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у AMKR с доходностью -11.56%.

ALGM

С начала года

26.72%

1 месяц

11.51%

6 месяцев

9.75%

1 год

-10.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMKR

С начала года

-11.56%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

-30.10%

1 год

-21.65%

5 лет

14.37%

10 лет

10.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и AMKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMKR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c AMKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGM

AMKR

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа AMKR равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и AMKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGM

AMKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и AMKR

ALGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
ALGM Allegro MicroSystems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMKR Amkor Technology, Inc.	3.19%	2.82%	0.91%	0.94%	0.69%	0.27%

Просадки

Сравнение просадок ALGM и AMKR

Максимальная просадка ALGM за все время составила -63.83%, что меньше максимальной просадки AMKR в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и AMKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALGM

AMKR

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и AMKR

Текущая волатильность для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) составляет 15.26%, в то время как у Amkor Technology, Inc. (AMKR) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что ALGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALGM

AMKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и AMKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Amkor Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALGM с AMKR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALGM и AMKR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и AMKR

ALGM

AMKR

Сравнение ALGM c AMKR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и AMKR

Просадки

Сравнение просадок ALGM и AMKR

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и AMKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и AMKR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество