PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGM с AMKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGM с AMKR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Amkor Technology, Inc. (AMKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или AMKR.

Корреляция

Корреляция между ALGM и AMKR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALGM и AMKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.61%
57.22%
ALGM
AMKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.45

AMKR:

-0.69

Коэф-т Сортино

ALGM:

-0.32

AMKR:

-0.77

Коэф-т Омега

ALGM:

0.96

AMKR:

0.89

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.41

AMKR:

-0.51

Коэф-т Мартина

ALGM:

-1.02

AMKR:

-1.03

Индекс Язвы

ALGM:

27.50%

AMKR:

36.98%

Дневная вол-ть

ALGM:

62.93%

AMKR:

55.42%

Макс. просадка

ALGM:

-68.65%

AMKR:

-98.14%

Текущая просадка

ALGM:

-64.21%

AMKR:

-71.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$3.23B

AMKR:

$4.30B

EPS

ALGM:

-$0.37

AMKR:

$1.52

Коэффициент P/S

ALGM:

4.17

AMKR:

0.68

Коэффициент P/B

ALGM:

3.31

AMKR:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$532.18M

AMKR:

$4.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$241.65M

AMKR:

$731.57M

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$4.81M

AMKR:

$857.28M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность -13.68%, что значительно выше, чем у AMKR с доходностью -32.02%.

ALGM

С начала года

-13.68%

1 месяц

-30.47%

6 месяцев

-12.56%

1 год

-34.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMKR

С начала года

-32.02%

1 месяц

-11.68%

6 месяцев

-39.44%

1 год

-40.13%

5 лет

14.50%

10 лет

8.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и AMKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
AMKR
Ранг риск-скорректированной доходности AMKR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMKR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c AMKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALGM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALGM: -0.45
AMKR: -0.69
Коэффициент Сортино ALGM, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALGM: -0.32
AMKR: -0.77
Коэффициент Омега ALGM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALGM: 0.96
AMKR: 0.89
Коэффициент Кальмара ALGM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALGM: -0.41
AMKR: -0.58
Коэффициент Мартина ALGM, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALGM: -1.02
AMKR: -1.03

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа AMKR равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и AMKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.69
ALGM
AMKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и AMKR

ALGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.

TTM20242023202220212020
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMKR
Amkor Technology, Inc.		4.19%2.82%0.91%0.94%0.69%0.27%

Просадки

Сравнение просадок ALGM и AMKR

Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что меньше максимальной просадки AMKR в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и AMKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.21%
-60.09%
ALGM
AMKR

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и AMKR

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 33.61% по сравнению с Amkor Technology, Inc. (AMKR) с волатильностью 31.35%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.61%
31.35%
ALGM
AMKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и AMKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Amkor Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию