PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS01749D1054
CUSIP01749D105
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.91B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.39
Цена/прибыль54.49
Общая выручка (12 мес.)$662.48M
Валовая прибыль (12 мес.)$331.87M
EBITDA (12 мес.)$126.69M
Годовой диапазон$19.82 - $33.26
Целевая цена$32.01
Процент коротких позиций15.48%
Коэффициент коротких позиций4.37

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ALGM с RMBS, ALGM с AOSL, ALGM с ALGN, ALGM с ALTR, ALGM с SMTC, ALGM с AMKR, ALGM с AVGO, ALGM с SNPS, ALGM с SPY, ALGM с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allegro MicroSystems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-20.83%
13.50%
ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Allegro MicroSystems, Inc. показал доход в -29.80% с начала года и -30.37% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-29.80%21.91%
1 месяц-2.61%4.70%
6 месяцев-20.83%13.50%
1 год-30.37%33.69%
5 лет (среднегодовая)N/A14.40%
10 лет (среднегодовая)N/A11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALGM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.30%21.40%-14.39%10.13%1.52%-6.30%-14.87%2.04%-5.01%-29.80%
202327.15%14.44%9.87%-25.46%9.95%14.77%14.33%-25.89%-16.50%-18.72%4.85%11.20%0.83%
2022-21.56%1.02%-0.94%-14.40%5.92%-19.65%20.01%-6.08%-6.30%16.29%22.55%-3.60%-17.03%
20214.73%-6.38%-3.02%-2.64%6.20%5.68%-1.05%9.63%6.36%4.38%-6.38%15.85%35.71%
20203.39%30.87%11.32%50.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALGM среди акций на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 1111
ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALGM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALGM, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALGM, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALGM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALGM, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALGM, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.07

Коэффициент Шарпа

Allegro MicroSystems, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.65
2.63
ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Allegro MicroSystems, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-59.69%
0
ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allegro MicroSystems, Inc. показал максимальную просадку в 61.15%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Allegro MicroSystems, Inc. составляет 59.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.15%19 июл. 2023 г.2667 авг. 2024 г.
-46.16%16 сент. 2021 г.2015 июл. 2022 г.14531 янв. 2023 г.346
-32.96%22 янв. 2021 г.7712 мая 2021 г.8715 сент. 2021 г.164
-25.9%3 апр. 2023 г.1827 апр. 2023 г.5213 июл. 2023 г.70
-20.59%10 нояб. 2020 г.413 нояб. 2020 г.133 дек. 2020 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allegro MicroSystems, Inc. составляет 14.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.72%
2.82%
ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allegro MicroSystems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Allegro MicroSystems, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию