PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS01749D1054
CUSIP01749D105
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.93B
Прибыль на акцию$0.78
Цена/прибыль39.24
PEG коэффициент1.87
Выручка (12 мес.)$1.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$411.80M
EBITDA (12 мес.)$280.26M
Годовой диапазон$23.64 - $53.05
Целевая цена$35.00
Процент коротких позиций11.93%
Коэффициент коротких позиций6.43

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allegro MicroSystems, Inc.

Популярные сравнения: ALGM с AOSL, ALGM с RMBS, ALGM с ALGN, ALGM с ALTR, ALGM с SMTC, ALGM с AMKR, ALGM с SNPS, ALGM с AVGO, ALGM с SPY, ALGM с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allegro MicroSystems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
72.94%
60.26%
ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Allegro MicroSystems, Inc. показал доход в 1.12% с начала года и -22.95% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.12%11.21%
1 месяц1.69%4.01%
6 месяцев11.19%16.58%
1 год-22.95%26.14%
5 лет (среднегодовая)N/A13.81%
10 лет (среднегодовая)N/A10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALGM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.30%21.40%-14.39%10.13%1.12%
202327.15%14.44%9.87%-25.46%9.95%14.77%14.33%-25.89%-16.50%-18.72%4.85%11.20%0.83%
2022-21.56%1.02%-0.94%-14.40%5.92%-19.65%20.01%-6.08%-6.30%16.29%22.55%-3.60%-17.03%
20214.73%-6.38%-3.02%-2.64%6.20%5.68%-1.05%9.63%6.36%4.38%-6.38%15.85%35.71%
20203.39%30.87%11.32%50.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALGM среди акций на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 2828
ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALGM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALGM, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALGM, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALGM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALGM, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALGM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

Allegro MicroSystems, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.37
2.52
ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Allegro MicroSystems, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-41.94%
-0.31%
ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allegro MicroSystems, Inc. показал максимальную просадку в 52.85%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Allegro MicroSystems, Inc. составляет 41.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.85%19 июл. 2023 г.819 нояб. 2023 г.
-46.16%16 сент. 2021 г.2015 июл. 2022 г.14531 янв. 2023 г.346
-32.96%22 янв. 2021 г.7712 мая 2021 г.8715 сент. 2021 г.164
-25.9%3 апр. 2023 г.1827 апр. 2023 г.5213 июл. 2023 г.70
-20.59%10 нояб. 2020 г.413 нояб. 2020 г.133 дек. 2020 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allegro MicroSystems, Inc. составляет 13.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
13.86%
3.10%
ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allegro MicroSystems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию