Сравнение ALGN с XLV

С начала года, ALGN показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции ALGN превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 11.82% против 7.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.