Сравнение ALGN с XLV

С начала года, ALGN показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALGN и XLV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и XLV.

Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.