Сравнение ALGM с AVGO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALGM с AVGO

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или AVGO.

Корреляция

Корреляция между ALGM и AVGO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGM и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALGM

AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.21

AVGO:

2.01

Коэф-т Сортино

ALGM:

0.03

AVGO:

2.88

Коэф-т Омега

ALGM:

1.00

AVGO:

1.36

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.17

AVGO:

4.30

Коэф-т Мартина

ALGM:

-0.44

AVGO:

12.32

Индекс Язвы

ALGM:

24.24%

AVGO:

8.81%

Дневная вол-ть

ALGM:

50.28%

AVGO:

53.88%

Макс. просадка

ALGM:

-63.83%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

ALGM:

-55.61%

AVGO:

-8.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$4.31B

AVGO:

$1.07T

EPS

ALGM:

-$0.14

AVGO:

$1.30

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$594.89M

AVGO:

$51.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$283.71M

AVGO:

$31.04B

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$27.52M

AVGO:

$23.83B

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -1.69%.

ALGM

С начала года

7.04%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

-26.37%

1 год

-9.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVGO

С начала года

-1.69%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

46.99%

1 год

107.17%

5 лет

53.69%

10 лет

39.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVGO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGM

AVGO

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGM

AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и AVGO

ALGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ALGM Allegro MicroSystems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.95%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	4.48%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%

Просадки

Сравнение просадок ALGM и AVGO

Максимальная просадка ALGM за все время составила -63.83%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALGM

AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и AVGO

Текущая волатильность для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) составляет 11.92%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 27.40%. Это указывает на то, что ALGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALGM

AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALGM с AVGO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALGM и AVGO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и AVGO

ALGM

AVGO

Сравнение ALGM c AVGO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и AVGO

Просадки

Сравнение просадок ALGM и AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и AVGO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество