PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGM с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGM с AVGO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или AVGO.

Корреляция

Корреляция между ALGM и AVGO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALGM и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.61%
490.56%
ALGM
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.45

AVGO:

0.88

Коэф-т Сортино

ALGM:

-0.32

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

ALGM:

0.96

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.41

AVGO:

1.35

Коэф-т Мартина

ALGM:

-1.02

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

ALGM:

27.50%

AVGO:

14.28%

Дневная вол-ть

ALGM:

62.93%

AVGO:

63.17%

Макс. просадка

ALGM:

-68.65%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

ALGM:

-64.21%

AVGO:

-24.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$3.23B

AVGO:

$884.67B

EPS

ALGM:

-$0.37

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/S

ALGM:

4.17

AVGO:

16.22

Коэффициент P/B

ALGM:

3.31

AVGO:

11.92

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$532.18M

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$241.65M

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$4.81M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность -13.68%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -18.60%.

ALGM

С начала года

-13.68%

1 месяц

-30.47%

6 месяцев

-12.56%

1 год

-34.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVGO

С начала года

-18.60%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

10.43%

1 год

51.53%

5 лет

52.04%

10 лет

35.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALGM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALGM: -0.45
AVGO: 0.88
Коэффициент Сортино ALGM, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALGM: -0.32
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега ALGM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALGM: 0.96
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара ALGM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALGM: -0.41
AVGO: 1.35
Коэффициент Мартина ALGM, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALGM: -1.02
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.88
ALGM
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и AVGO

ALGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.19%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ALGM и AVGO

Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.21%
-24.31%
ALGM
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и AVGO

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 33.61% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 26.82%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.61%
26.82%
ALGM
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию