PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGM с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALGM с AVGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ALGM returned 14.77%/yr vs 57.68%/yr for AVGO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ALGM и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 103.26%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 21.29%.

ALGM

1 день
0.96%
1 месяц
7.93%
С начала года
103.26%
6 месяцев
86.05%
1 год
91.47%
3 года*
11.67%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—

AVGO

1 день
-12.59%
1 месяц
-1.98%
С начала года
21.29%
6 месяцев
10.38%
1 год
61.75%
3 года*
75.80%
5 лет*
57.68%
10 лет*
41.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALGM и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.		103.26%20.68%-27.78%0.83%-17.03%35.71%50.62%
AVGO
Broadcom Inc.		21.29%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%24.39%

Correlation

The correlation between ALGM and AVGO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.52

Over the past year, the correlation between ALGM and AVGO has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$9.94B

AVGO:

$2.04T

EPS

ALGM:

-$0.08

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/S

ALGM:

11.18

AVGO:

27.08

Коэффициент P/B

ALGM:

10.39

AVGO:

23.29

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$890.10M

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$411.97M

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$60.02M

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegro MicroSystems, Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с ALGM:
ALGM с ALGNALGM с AMKRALGM с RMBSALGM с ALTRALGM с SMTCALGM с AOSLALGM с SPY
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

ALGM vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGM
Ранг доходности на риск ALGM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGM c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGMAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.39

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.99

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.17

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

5.19

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGM vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGMAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.34

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.10

-0.68

Просадки

Сравнение просадок ALGM и AVGO

Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALGMAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.65%

-48.30%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-28.67%

-10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.65%

-41.15%

-27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.65%

-41.15%

-27.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.01%

+13.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-7.97%

-24.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.62%

11.94%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и AVGO

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 18.29%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALGMAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.15%

18.29%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.52%

33.56%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.16%

44.74%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.97%

43.15%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.48%

39.38%

+12.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и AVGO

ALGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.59%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
243.19M
22.19B
(ALGM) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGM и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegro MicroSystems, Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
47.0%
67.2%
Активы портфеля
ALGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.28M при выручке в 243.19M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

ALGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.41M при выручке в 243.19M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

ALGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.49M при выручке в 243.19M, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

ALGM and AVGO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGM has higher volatility (21.15%) compared to AVGO (18.29%). In terms of maximum drawdown, ALGM dropped -68.65% vs AVGO's -48.30%.

ALGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALGM и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор