Сравнение ALGM с COST
ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ALGM operates in Semiconductors (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ALGM returned 13.31%/yr vs 19.45%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGM и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGM показывает доходность 78.62%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.96%.
ALGM
- 1 день
- -5.82%
- 1 месяц
- -11.58%
- 6 месяцев
- 44.14%
- С начала года
- 78.62%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- -3.22%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам ALGM и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | 78.62% | 20.68% | -27.78% | 0.83% | -17.03% | 35.71% | 37.42% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 6.15% |
Correlation
The correlation between ALGM and COST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between ALGM and COST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGM:
$8.78B
COST:
$419.34B
ALGM:
-$0.08
COST:
$26.51
ALGM:
9.84
COST:
1.07
ALGM:
$890.10M
COST:
$293.59B
ALGM:
$411.97M
COST:
$11.12B
ALGM:
$60.02M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGM vs. COST — Ранг доходности на риск
ALGM
COST
Сравнение ALGM c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGM | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.00 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | -0.01 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGM и COST
Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.65% | -53.39% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.86% | -16.57% | -21.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.65% | -20.74% | -47.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.65% | -31.40% | -37.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.32% | -13.59% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.58% | -13.36% | -18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.40% | 7.28% | +11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGM и COST
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 34.14% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.14% | 7.57% | +26.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.99% | 15.00% | +40.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.51% | 19.76% | +44.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.81% | 22.90% | +29.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.64% | 22.01% | +31.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGM и COST
ALGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGM и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGM и COST
ALGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.28M при выручке в 243.19M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
ALGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.41M при выручке в 243.19M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ALGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.49M при выручке в 243.19M, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALGM and COST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGM has higher volatility (34.14%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, ALGM dropped -68.65% vs COST's -53.39%.
ALGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGM и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор