PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGM с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGM с COST

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или COST.

Корреляция

Корреляция между ALGM и COST составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALGM и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.02%
189.28%
ALGM
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.45

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

ALGM:

-0.32

COST:

2.19

Коэф-т Омега

ALGM:

0.96

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.41

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

ALGM:

-1.02

COST:

6.27

Индекс Язвы

ALGM:

27.63%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

ALGM:

62.39%

COST:

22.11%

Макс. просадка

ALGM:

-68.65%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

ALGM:

-63.73%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$3.52B

COST:

$433.55B

EPS

ALGM:

-$0.35

COST:

$17.10

Коэффициент P/S

ALGM:

4.56

COST:

1.64

Коэффициент P/B

ALGM:

3.77

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$532.18M

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$241.65M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$4.81M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность -12.53%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%.

ALGM

С начала года

-12.53%

1 месяц

-23.09%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-36.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.48%

10 лет

23.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALGM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALGM: -0.45
COST: 1.63
Коэффициент Сортино ALGM, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALGM: -0.32
COST: 2.19
Коэффициент Омега ALGM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALGM: 0.96
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара ALGM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALGM: -0.41
COST: 2.08
Коэффициент Мартина ALGM, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALGM: -1.02
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
1.63
ALGM
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и COST

ALGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок ALGM и COST

Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.73%
-9.26%
ALGM
COST

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и COST

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 33.75% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.75%
10.35%
ALGM
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию