PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGM с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGM с COST

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или COST.

Корреляция

Корреляция между ALGM и COST составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGM и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.12

COST:

1.38

Коэф-т Сортино

ALGM:

0.40

COST:

2.02

Коэф-т Омега

ALGM:

1.05

COST:

1.27

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.05

COST:

1.88

Коэф-т Мартина

ALGM:

-0.12

COST:

5.46

Индекс Язвы

ALGM:

28.93%

COST:

5.96%

Дневная вол-ть

ALGM:

64.50%

COST:

21.93%

Макс. просадка

ALGM:

-68.65%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

ALGM:

-47.82%

COST:

-4.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$5.07B

COST:

$455.14B

EPS

ALGM:

-$0.39

COST:

$17.18

Коэффициент P/S

ALGM:

6.99

COST:

1.72

Коэффициент P/B

ALGM:

5.45

COST:

17.53

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$725.01M

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$321.53M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

-$8.39M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 12.23%.

ALGM

С начала года

25.85%

1 месяц

52.33%

6 месяцев

44.26%

1 год

-7.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COST

С начала года

12.23%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

13.37%

1 год

29.57%

5 лет

29.87%

10 лет

23.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и COST

ALGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок ALGM и COST

Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и COST

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 22.40% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
192.82M
63.72B
(ALGM) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGM и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegro MicroSystems, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
41.4%
15.1%
(ALGM) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
ALGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.88M при выручке в 192.82M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

ALGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.20M при выручке в 192.82M, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

ALGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.80M при выручке в 192.82M, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.