Сравнение ALGM с ALGN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALGM с ALGN

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Align Technology, Inc. (ALGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или ALGN.

Корреляция

Корреляция между ALGM и ALGN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGM и ALGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Align Technology, Inc. (ALGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALGM

ALGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.21

ALGN:

-0.55

Коэф-т Сортино

ALGM:

0.03

ALGN:

-0.60

Коэф-т Омега

ALGM:

1.00

ALGN:

0.93

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.17

ALGN:

-0.29

Коэф-т Мартина

ALGM:

-0.44

ALGN:

-0.84

Индекс Язвы

ALGM:

24.24%

ALGN:

24.59%

Дневная вол-ть

ALGM:

50.28%

ALGN:

37.17%

Макс. просадка

ALGM:

-63.83%

ALGN:

-92.80%

Текущая просадка

ALGM:

-55.61%

ALGN:

-70.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$4.31B

ALGN:

$16.11B

EPS

ALGM:

-$0.14

ALGN:

$5.87

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$594.89M

ALGN:

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$283.71M

ALGN:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$27.52M

ALGN:

$605.14M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью 3.49%.

ALGM

С начала года

7.04%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

-26.37%

1 год

-9.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALGN

С начала года

3.49%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

-13.89%

1 год

-19.32%

5 лет

-5.14%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и ALGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALGN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c ALGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGM

ALGN

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа ALGN равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и ALGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGM

ALGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и ALGN

Ни ALGM, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и ALGN

Максимальная просадка ALGM за все время составила -63.83%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и ALGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALGM

ALGN

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и ALGN

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Align Technology, Inc. (ALGN) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALGM

ALGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и ALGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALGM с ALGN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALGM и ALGN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и ALGN

ALGM

ALGN

Сравнение ALGM c ALGN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и ALGN

Просадки

Сравнение просадок ALGM и ALGN

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и ALGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и ALGN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество