PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGM с ALGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGM с ALGN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Align Technology, Inc. (ALGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или ALGN.

Корреляция

Корреляция между ALGM и ALGN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALGM и ALGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Align Technology, Inc. (ALGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.02%
-58.00%
ALGM
ALGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.45

ALGN:

-1.01

Коэф-т Сортино

ALGM:

-0.32

ALGN:

-1.52

Коэф-т Омега

ALGM:

0.96

ALGN:

0.83

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.41

ALGN:

-0.51

Коэф-т Мартина

ALGM:

-1.02

ALGN:

-1.35

Индекс Язвы

ALGM:

27.63%

ALGN:

30.55%

Дневная вол-ть

ALGM:

62.39%

ALGN:

40.81%

Макс. просадка

ALGM:

-68.65%

ALGN:

-92.80%

Текущая просадка

ALGM:

-63.73%

ALGN:

-74.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$3.52B

ALGN:

$13.49B

EPS

ALGM:

-$0.35

ALGN:

$5.63

Коэффициент P/S

ALGM:

4.56

ALGN:

3.37

Коэффициент P/B

ALGM:

3.77

ALGN:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$532.18M

ALGN:

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$241.65M

ALGN:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$4.81M

ALGN:

$633.28M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALGM показывает доходность -12.53%, а ALGN немного выше – -12.07%.

ALGM

С начала года

-12.53%

1 месяц

-23.09%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-36.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALGN

С начала года

-12.07%

1 месяц

15.16%

6 месяцев

-16.39%

1 год

-40.67%

5 лет

-2.07%

10 лет

12.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и ALGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
ALGN
Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c ALGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALGM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALGM: -0.45
ALGN: -1.01
Коэффициент Сортино ALGM, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALGM: -0.32
ALGN: -1.52
Коэффициент Омега ALGM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALGM: 0.96
ALGN: 0.83
Коэффициент Кальмара ALGM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALGM: -0.41
ALGN: -0.51
Коэффициент Мартина ALGM, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALGM: -1.02
ALGN: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа ALGN равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и ALGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-1.01
ALGM
ALGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и ALGN

Ни ALGM, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и ALGN

Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и ALGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.73%
-74.88%
ALGM
ALGN

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и ALGN

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 33.75% по сравнению с Align Technology, Inc. (ALGN) с волатильностью 18.38%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.75%
18.38%
ALGM
ALGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и ALGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию