PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGM с ALGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGM с ALGN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Align Technology, Inc. (ALGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или ALGN.

Корреляция

Корреляция между ALGM и ALGN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGM и ALGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Align Technology, Inc. (ALGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.12

ALGN:

-0.77

Коэф-т Сортино

ALGM:

0.40

ALGN:

-1.09

Коэф-т Омега

ALGM:

1.05

ALGN:

0.88

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.05

ALGN:

-0.40

Коэф-т Мартина

ALGM:

-0.12

ALGN:

-1.30

Индекс Язвы

ALGM:

28.93%

ALGN:

24.85%

Дневная вол-ть

ALGM:

64.50%

ALGN:

40.51%

Макс. просадка

ALGM:

-68.65%

ALGN:

-92.80%

Текущая просадка

ALGM:

-47.82%

ALGN:

-74.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$5.07B

ALGN:

$13.65B

EPS

ALGM:

-$0.39

ALGN:

$5.51

Коэффициент P/S

ALGM:

6.99

ALGN:

3.43

Коэффициент P/B

ALGM:

5.45

ALGN:

3.57

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$725.01M

ALGN:

$3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$321.53M

ALGN:

$2.79B

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

-$8.39M

ALGN:

$728.07M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью -9.70%.

ALGM

С начала года

25.85%

1 месяц

52.33%

6 месяцев

44.26%

1 год

-7.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALGN

С начала года

-9.70%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-30.65%

5 лет

-3.89%

10 лет

12.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и ALGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
ALGN
Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c ALGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа ALGN равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и ALGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и ALGN

Ни ALGM, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и ALGN

Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и ALGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и ALGN

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 22.40% по сравнению с Align Technology, Inc. (ALGN) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и ALGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
192.82M
979.26M
(ALGM) Общая выручка
(ALGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGM и ALGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegro MicroSystems, Inc. и Align Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
41.4%
69.5%
(ALGM) Валовая рентабельность
(ALGN) Валовая рентабельность
ALGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.88M при выручке в 192.82M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

ALGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 680.11M при выручке в 979.26M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

ALGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.20M при выручке в 192.82M, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.

ALGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.10M при выручке в 979.26M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

ALGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.80M при выручке в 192.82M, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.

ALGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.23M при выручке в 979.26M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.