Сравнение ALGM с ALGN
ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. ALGM operates in Semiconductors (Technology), while ALGN operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, ALGM returned 13.00%/yr vs -22.10%/yr for ALGN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGM и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGM показывает доходность 76.19%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью 13.20%.
ALGM
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -13.89%
- 6 месяцев
- 39.37%
- С начала года
- 76.19%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- -4.11%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- —
ALGN
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 13.20%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- -21.15%
- 5 лет*
- -22.10%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам ALGM и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | 76.19% | 20.68% | -27.78% | 0.83% | -17.03% | 35.71% | 37.42% |
ALGN Align Technology, Inc. | 13.20% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 21.59% |
Correlation
The correlation between ALGM and ALGN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.44 |
The correlation between ALGM and ALGN shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGM:
$8.66B
ALGN:
$12.66B
ALGM:
-$0.08
ALGN:
$5.98
ALGM:
9.71
ALGN:
3.10
ALGM:
9.01
ALGN:
3.05
ALGM:
$890.10M
ALGN:
$4.10B
ALGM:
$411.97M
ALGN:
$2.77B
ALGM:
$60.02M
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGM vs. ALGN — Ранг доходности на риск
ALGM
ALGN
Сравнение ALGM c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGM | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.20 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -0.33 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGM и ALGN
Максимальная просадка ALGM за все время составила -68.65%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGM | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.65% | -92.83% | +24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.86% | -39.73% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.32% | -67.59% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.65% | -82.89% | +14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.24% | -75.78% | +42.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.58% | -38.10% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.52% | 24.34% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGM и ALGN
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 34.05% по сравнению с Align Technology, Inc. (ALGN) с волатильностью 14.63%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGM | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.05% | 14.63% | +19.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.84% | 31.58% | +24.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.46% | 54.15% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.79% | 49.92% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.63% | 49.26% | +4.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGM и ALGN
Ни ALGM, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGM и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGM и ALGN
ALGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.28M при выручке в 243.19M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
ALGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.41M при выручке в 243.19M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
ALGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.49M при выручке в 243.19M, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALGM and ALGN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGM has higher volatility (34.05%) compared to ALGN (14.63%). In terms of maximum drawdown, ALGM dropped -68.65% vs ALGN's -92.83%.
ALGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGM и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор