PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с IETC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с IETC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ALARX и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-2.68%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		-12.16%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью -12.16%.

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%

IETC

1 день
0.88%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-12.68%
1 год
18.40%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Сравнение комиссий ALARX и IETC

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF

Доходность на риск

ALARX vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXIETCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.70

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.16

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.92

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

2.74

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.70

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между ALARX и IETC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и IETC

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности IETC в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и IETC

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и IETC.

Загрузка...

Показатели просадок

ALARXIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-38.48%

-29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-21.19%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-38.48%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-17.25%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-8.20%

-12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

7.11%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и IETC

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALARXIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

8.02%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

16.78%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

26.60%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

24.39%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

25.43%

-0.73%