Сравнение ALARX с MXMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и MXMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и MXMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 2.37% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у MXMDX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции MXMDX по среднегодовой доходности: 16.80% против 9.32% соответственно.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
MXMDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и MXMDX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MXMDX в 0.55%.
Доходность на риск
ALARX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск
ALARX
MXMDX
Сравнение ALARX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | MXMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.78 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.24 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.13 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 4.93 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.78 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и MXMDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и MXMDX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности MXMDX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.50% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и MXMDX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и MXMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -41.80% | -26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -14.12% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -24.15% | -22.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -41.80% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -6.26% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -6.00% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.47% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и MXMDX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 6.50% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 11.83% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 22.79% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 20.00% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 21.20% | +3.50% |