PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALARX с WSTCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с WSTCX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALARX или WSTCX.

Корреляция

Корреляция между ALARX и WSTCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALARX и WSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALARX:

0.24

WSTCX:

0.40

Коэф-т Сортино

ALARX:

0.53

WSTCX:

0.76

Коэф-т Омега

ALARX:

1.08

WSTCX:

1.10

Коэф-т Кальмара

ALARX:

0.24

WSTCX:

0.44

Коэф-т Мартина

ALARX:

0.62

WSTCX:

1.42

Индекс Язвы

ALARX:

12.79%

WSTCX:

8.59%

Дневная вол-ть

ALARX:

32.39%

WSTCX:

30.41%

Макс. просадка

ALARX:

-69.38%

WSTCX:

-77.63%

Текущая просадка

ALARX:

-19.27%

WSTCX:

-11.04%

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у WSTCX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции ALARX уступали акциям WSTCX по среднегодовой доходности: 3.99% против 11.87% соответственно.

ALARX

С начала года

-4.53%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

-13.96%

1 год

7.17%

5 лет

2.99%

10 лет

3.99%

WSTCX

С начала года

-2.70%

1 месяц

14.05%

6 месяцев

-4.52%

1 год

11.67%

5 лет

13.14%

10 лет

11.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ALARX и WSTCX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WSTCX в 2.14%.

WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALARX и WSTCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг риск-скорректированной доходности ALARX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALARX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
WSTCX
Ранг риск-скорректированной доходности WSTCX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALARX c WSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа WSTCX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и WSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и WSTCX

Ни ALARX, ни WSTCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALARX и WSTCX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки WSTCX в -77.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и WSTCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и WSTCX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) имеют волатильность 9.82% и 9.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...