Сравнение ALARX с WSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и WSTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и WSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | -2.18% | 32.86% | 117.81% | 39.18% | -33.22% | 12.80% | 35.09% | 49.22% | -5.97% | 31.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у WSTCX с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции ALARX уступали акциям WSTCX по среднегодовой доходности: 16.80% против 23.23% соответственно.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
WSTCX
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 50.63%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 23.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и WSTCX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WSTCX в 2.14%.
Доходность на риск
ALARX vs. WSTCX — Ранг доходности на риск
ALARX
WSTCX
Сравнение ALARX c WSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | WSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.06 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.29 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 7.89 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | WSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и WSTCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и WSTCX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности WSTCX в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 13.65% | 13.35% | 81.76% | 21.98% | 57.60% | 61.50% | 11.27% | 13.85% | 16.72% | 7.61% | 0.00% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и WSTCX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки WSTCX в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и WSTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | WSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -60.92% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -16.84% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -60.92% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -60.92% | +14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -12.81% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -18.50% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 4.88% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и WSTCX
Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) составляет 9.23%, в то время как у Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что ALARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | WSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 10.28% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 19.44% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 29.69% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 74.38% | -46.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 54.96% | -30.26% |