Сравнение ALARX с ALAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ALAFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и ALAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и ALAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
ALAFX Alger Focus Equity A Fund | -9.39% | 39.65% | 51.72% | 44.15% | -35.95% | 20.00% | 45.73% | 33.84% | 1.33% | 28.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у ALAFX с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции ALARX уступали акциям ALAFX по среднегодовой доходности: 16.80% против 18.81% соответственно.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
ALAFX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- 40.70%
- 3 года*
- 34.13%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 18.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и ALAFX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ALAFX в 0.95%.
Доходность на риск
ALARX vs. ALAFX — Ранг доходности на риск
ALARX
ALAFX
Сравнение ALARX c ALAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | ALAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.56 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.20 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.39 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 8.06 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | ALAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.56 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.81 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и ALAFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и ALAFX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности ALAFX в 8.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
ALAFX Alger Focus Equity A Fund | 8.73% | 7.91% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 14.09% | 6.28% | 1.98% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и ALAFX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки ALAFX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и ALAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | ALAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -43.65% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -17.58% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -43.65% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -43.65% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -13.50% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -7.75% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 5.21% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и ALAFX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) имеют волатильность 9.23% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | ALAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.22% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 17.06% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 27.51% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 26.16% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 23.90% | +0.80% |