Сравнение ALARX с HAGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и HAGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и HAGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -8.82% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | -3.18% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у HAGAX с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции HAGAX по среднегодовой доходности: 16.99% против 10.93% соответственно.
ALARX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 31.21%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 16.99%
HAGAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -6.12%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и HAGAX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HAGAX в 1.03%.
Доходность на риск
ALARX vs. HAGAX — Ранг доходности на риск
ALARX
HAGAX
Сравнение ALARX c HAGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | HAGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.36 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.68 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.74 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 2.56 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | HAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.36 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.10 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и HAGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и HAGAX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности HAGAX в 14.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.66% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 14.31% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и HAGAX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки HAGAX в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и HAGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | HAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -52.32% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -12.53% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -34.36% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -37.05% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -8.22% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -12.70% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 4.08% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и HAGAX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | HAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 7.42% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 13.68% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 23.61% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.77% | 21.88% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 21.78% | +2.91% |