PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALARX с HAGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с HAGAX

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALARX или HAGAX.

Корреляция

Корреляция между ALARX и HAGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ALARX и HAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
317.76%
330.03%
ALARX
HAGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALARX:

-0.12

HAGAX:

-0.57

Коэф-т Сортино

ALARX:

0.05

HAGAX:

-0.61

Коэф-т Омега

ALARX:

1.01

HAGAX:

0.91

Коэф-т Кальмара

ALARX:

-0.11

HAGAX:

-0.34

Коэф-т Мартина

ALARX:

-0.33

HAGAX:

-1.32

Индекс Язвы

ALARX:

11.41%

HAGAX:

12.04%

Дневная вол-ть

ALARX:

31.91%

HAGAX:

27.85%

Макс. просадка

ALARX:

-69.38%

HAGAX:

-58.41%

Текущая просадка

ALARX:

-29.77%

HAGAX:

-42.07%

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у HAGAX с доходностью -12.75%. За последние 10 лет акции ALARX уступали акциям HAGAX по среднегодовой доходности: 2.44% против 3.03% соответственно.

ALARX

С начала года

-16.94%

1 месяц

-9.42%

6 месяцев

-20.30%

1 год

1.14%

5 лет

1.48%

10 лет

2.44%

HAGAX

С начала года

-12.75%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-21.22%

1 год

-13.66%

5 лет

0.89%

10 лет

3.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ALARX и HAGAX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HAGAX в 1.03%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
График комиссии ALARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ALARX: 1.12%
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund
График комиссии HAGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAGAX: 1.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALARX и HAGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг риск-скорректированной доходности ALARX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALARX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
HAGAX
Ранг риск-скорректированной доходности HAGAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAGAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALARX c HAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALARX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ALARX: -0.12
HAGAX: -0.57
Коэффициент Сортино ALARX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ALARX: 0.05
HAGAX: -0.61
Коэффициент Омега ALARX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ALARX: 1.01
HAGAX: 0.91
Коэффициент Кальмара ALARX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ALARX: -0.11
HAGAX: -0.34
Коэффициент Мартина ALARX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ALARX: -0.33
HAGAX: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа HAGAX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и HAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
-0.57
ALARX
HAGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и HAGAX

Ни ALARX, ни HAGAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.30%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и HAGAX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки HAGAX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и HAGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.77%
-42.07%
ALARX
HAGAX

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и HAGAX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 17.96% по сравнению с Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) с волатильностью 16.55%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.96%
16.55%
ALARX
HAGAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab