Сравнение ALARX с HAGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и HAGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и HAGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | -4.23% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у HAGAX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции HAGAX по среднегодовой доходности: 16.80% против 10.76% соответственно.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
HAGAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и HAGAX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HAGAX в 1.03%.
Доходность на риск
ALARX vs. HAGAX — Ранг доходности на риск
ALARX
HAGAX
Сравнение ALARX c HAGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | HAGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.44 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.79 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.72 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 2.52 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | HAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.44 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.09 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и HAGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и HAGAX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности HAGAX в 14.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 14.47% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и HAGAX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки HAGAX в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и HAGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | HAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -52.32% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -14.11% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -34.36% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -37.05% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -9.21% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -12.70% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 4.02% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и HAGAX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | HAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 7.43% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 13.66% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 23.62% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 21.90% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 21.79% | +2.91% |