Сравнение ALARX с MXVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и MXVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и MXVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.30% | 24.31% | 25.57% | -18.56% | 29.04% | 16.96% | 30.84% | -5.32% | 21.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у MXVIX с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции MXVIX по среднегодовой доходности: 16.80% против 13.12% соответственно.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
MXVIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и MXVIX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MXVIX в 0.51%.
Доходность на риск
ALARX vs. MXVIX — Ранг доходности на риск
ALARX
MXVIX
Сравнение ALARX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | MXVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.94 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.51 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.25 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 5.89 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | MXVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.94 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и MXVIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и MXVIX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности MXVIX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 0.40% | 0.38% | 0.95% | 5.22% | 1.25% | 4.97% | 8.27% | 5.11% | 10.56% | 2.06% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и MXVIX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и MXVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | MXVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -58.12% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -12.13% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -24.74% | -22.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -33.82% | -13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -6.29% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -8.74% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.92% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и MXVIX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | MXVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 5.33% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 9.52% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 19.39% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 17.21% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 18.20% | +6.50% |