PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155704010
CUSIP015570401
ЭмитентAlger
Дата выпуска8 нояб. 1993 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ALARX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ALARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Capital Appreciation Institutional Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,759.52%
375.31%
ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Capital Appreciation Institutional Fund показал доход в 20.14% с начала года и 43.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Capital Appreciation Institutional Fund составила 14.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.14%11.18%
1 месяц6.08%5.60%
6 месяцев25.88%17.48%
1 год43.36%26.33%
5 лет (среднегодовая)15.48%13.16%
10 лет (среднегодовая)14.36%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALARX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.10%8.42%2.46%-4.34%20.14%
20239.05%-1.97%6.23%1.23%5.48%6.64%3.05%-0.99%-6.01%-1.00%12.11%3.78%42.82%
2022-11.14%-3.17%1.64%-14.57%-3.44%-8.71%12.34%-4.26%-9.87%3.84%3.33%-7.85%-36.88%
2021-1.05%1.94%0.21%6.42%-1.25%5.63%2.28%3.30%-5.78%7.50%-0.80%-0.63%18.38%
20203.36%-6.03%-8.68%14.60%6.76%4.70%7.78%9.94%-4.13%-3.10%9.85%3.00%41.50%
20199.04%3.62%2.26%5.02%-6.36%7.10%1.18%-1.45%-0.86%2.84%4.54%2.94%33.13%
20188.48%-2.22%-3.05%1.44%4.52%0.65%2.22%4.45%0.66%-9.75%1.88%-8.55%-0.82%
20175.41%3.63%1.59%2.70%3.09%-0.87%3.28%2.42%-0.21%4.59%1.74%0.22%31.11%
2016-7.10%-1.99%6.39%-1.09%2.72%-1.73%5.15%-0.56%1.34%-2.58%0.08%0.53%0.46%
2015-1.49%6.58%0.11%-0.85%3.40%-1.07%2.52%-7.06%-3.34%8.12%1.16%-0.95%6.36%
2014-2.14%5.54%-2.33%-1.01%3.43%3.13%-0.74%4.59%-1.43%1.28%3.31%-0.36%13.62%
20135.07%0.55%3.35%0.41%2.99%-2.34%5.73%-0.96%4.66%4.68%3.23%3.44%35.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALARX среди mutual funds на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALARX, с текущим значением в 7575
ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ALARX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALARX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALARX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALARX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALARX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALARX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALARX, с текущим значением в 11.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.12

Коэффициент Шарпа

Alger Capital Appreciation Institutional Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.12
2.38
ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Institutional Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.68 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.68$2.68$0.98$8.00$6.94$3.57$3.55$2.19$0.19$2.04$3.30$3.41

Дивидендный доход

6.74%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.74%7.71%12.31%12.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Institutional Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.68$2.68
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.00$8.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.94$6.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.57$3.57
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.55$3.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$2.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.04
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.30$3.30
2013$3.41$3.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-7.01%
-0.09%
ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Capital Appreciation Institutional Fund показал максимальную просадку в 69.26%, зарегистрированную 13 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2551 торговую сессию.

Текущая просадка Alger Capital Appreciation Institutional Fund составляет 7.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.26%28 мар. 2000 г.72013 февр. 2003 г.255111 апр. 2013 г.3271
-46.86%16 дек. 2021 г.26028 дек. 2022 г.
-29.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-26.2%6 июл. 1998 г.16 июл. 1998 г.17 июл. 1998 г.2
-24.95%21 июл. 1998 г.3031 авг. 1998 г.6023 нояб. 1998 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Capital Appreciation Institutional Fund составляет 6.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.05%
3.36%
ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund)
Benchmark (^GSPC)