PortfoliosLab logo
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0155704010

CUSIP

015570401

Эмитент

Alger

Дата выпуска

8 нояб. 1993 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ALARX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) показал доход в -4.53% с начала года и 7.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALARX составила 3.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


ALARX

С начала года

-4.53%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

-13.96%

1 год

7.17%

5 лет

2.99%

10 лет

3.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALARX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.55%-5.23%-10.41%2.41%6.04%-4.53%
20245.10%8.42%2.46%-4.34%8.14%6.65%-3.49%3.16%4.62%1.13%10.13%-11.14%32.76%
20239.05%-1.97%6.23%1.23%5.48%6.64%3.05%-0.99%-6.01%-1.00%12.11%-4.08%32.00%
2022-11.14%-3.17%1.64%-14.57%-3.44%-8.71%12.34%-4.26%-9.87%3.84%3.33%-11.12%-39.12%
2021-1.05%1.94%0.21%6.42%-1.25%5.63%2.28%3.30%-5.78%7.50%-0.80%-17.18%-1.34%
20203.36%-6.03%-8.68%14.60%6.76%4.70%7.78%9.94%-4.13%-3.10%9.85%-11.90%21.04%
20199.04%3.62%2.26%5.02%-6.36%7.10%1.18%-1.45%-0.86%2.84%4.54%-6.83%20.50%
20188.48%-2.22%-3.05%1.44%4.52%0.65%2.22%4.45%0.66%-9.75%1.88%-18.54%-11.66%
20175.41%3.63%1.59%2.70%3.09%-0.87%3.28%2.42%-0.22%4.59%1.74%-6.16%22.76%
2016-7.10%-1.99%6.39%-1.09%2.72%-1.73%5.15%-0.56%1.34%-2.58%0.08%-0.19%-0.26%
2015-1.49%6.58%0.11%-0.85%3.40%-1.07%2.52%-7.06%-3.34%8.12%1.16%-8.09%-1.30%
2014-2.14%5.54%-2.33%-1.01%3.43%3.13%-0.74%4.59%-1.43%1.28%3.31%-11.48%0.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALARX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ALARX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALARX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.24
  • За 5 лет: 0.11
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Alger Capital Appreciation Institutional Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Alger Capital Appreciation Institutional Fund показал максимальную просадку в 69.38%, зарегистрированную 13 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2629 торговых сессий.

Текущая просадка Alger Capital Appreciation Institutional Fund составляет 19.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.38%28 мар. 2000 г.72013 февр. 2003 г.26291 авг. 2013 г.3349
-52.69%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.
-30.69%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.3645 июн. 2020 г.422
-26.2%6 июл. 1998 г.16 июл. 1998 г.17 июл. 1998 г.2
-24.95%21 июл. 1998 г.3031 авг. 1998 г.6023 нояб. 1998 г.90

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...