Сравнение ALARX с SHSAX
ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund) and SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) are both mutual funds - ALARX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while SHSAX is a Health & Biotech Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, ALARX returned 19.80%/yr vs 9.11%/yr for SHSAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALARX charges 1.12%/yr vs 1.09%/yr for SHSAX.
Доходность
Сравнение доходности ALARX и SHSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции SHSAX по среднегодовой доходности: 19.80% против 9.11% соответственно.
ALARX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 45.38%
- 3 года*
- 38.23%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 19.80%
SHSAX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам ALARX и SHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 16.87% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -5.45% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
Correlation
The correlation between ALARX and SHSAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between ALARX and SHSAX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALARX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск
ALARX
SHSAX
Сравнение ALARX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | SHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.31 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 3.28 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.94 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.26 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.55 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и SHSAX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и SHSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALARX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -35.49% | -32.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -9.87% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -16.08% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -17.99% | -28.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -28.36% | -18.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -8.18% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.97% | -6.18% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 3.94% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и SHSAX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALARX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.16% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 10.40% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 13.75% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 14.37% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 16.53% | +8.26% |
Сравнение комиссий ALARX и SHSAX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SHSAX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и SHSAX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности SHSAX в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 5.98% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.25% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
Часто задаваемые вопросы
ALARX and SHSAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALARX has higher volatility (5.09%) compared to SHSAX (4.16%). In terms of maximum drawdown, ALARX dropped -68.32% vs SHSAX's -35.49%.
ALARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALARX и SHSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор