Сравнение ALARX с SHSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и SHSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и SHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -4.62% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у SHSAX с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции SHSAX по среднегодовой доходности: 16.80% против 9.98% соответственно.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
SHSAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и SHSAX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SHSAX в 1.09%.
Доходность на риск
ALARX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск
ALARX
SHSAX
Сравнение ALARX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | SHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.41 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.68 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.72 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 1.68 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.41 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и SHSAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и SHSAX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности SHSAX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.15% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и SHSAX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и SHSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -35.49% | -32.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -9.87% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -17.99% | -28.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -28.36% | -18.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -7.37% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -6.17% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 4.23% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и SHSAX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 5.41% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 10.01% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 16.45% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 14.22% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 16.54% | +8.16% |