Сравнение ALARX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -14.40% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 16.23% против 8.77% соответственно.
ALARX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -15.06%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 16.23%
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и FSTEX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
ALARX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
ALARX
FSTEX
Сравнение ALARX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.04 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.54 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.31 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 8.35 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.04 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.03 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и FSTEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и FSTEX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 8.16% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и FSTEX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -83.31% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -18.57% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -26.88% | -19.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -73.41% | +26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -0.55% | -18.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -25.28% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 5.13% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и FSTEX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 4.36% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 12.75% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 22.29% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 25.29% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 29.77% | -5.12% |