PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALARX с FSTEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund) and FSTEX (Invesco Energy Fund) are both mutual funds - ALARX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while FSTEX is a Energy Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ALARX returned 20.14%/yr vs 6.15%/yr for FSTEX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ALARX charges 1.12%/yr vs 1.36%/yr for FSTEX.

Доходность

Сравнение доходности ALARX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 21.46%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 20.14% против 6.15% соответственно.

ALARX

1 день
-1.72%
1 месяц
3.56%
С начала года
15.10%
6 месяцев
13.07%
1 год
40.37%
3 года*
36.60%
5 лет*
16.85%
10 лет*
20.14%

FSTEX

1 день
1.26%
1 месяц
-9.43%
С начала года
21.46%
6 месяцев
22.13%
1 год
28.84%
3 года*
16.93%
5 лет*
19.43%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALARX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		15.10%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%
FSTEX
Invesco Energy Fund		21.46%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Correlation

The correlation between ALARX and FSTEX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.43

The correlation between ALARX and FSTEX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с WSTCXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDXALARX с MXLGX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с FNARXFSTEX с TORIX

Доходность на риск

ALARX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALARXFSTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.33

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.80

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.85

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

6.90

+0.44

ALARX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FSTEX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALARX и FSTEX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и FSTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALARXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-83.31%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-14.09%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-18.58%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-26.88%

-19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

-73.41%

+26.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-13.01%

+11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.94%

-25.18%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

3.81%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и FSTEX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALARXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

7.02%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

16.03%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

19.64%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

25.14%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

29.71%

-4.77%

Сравнение комиссий ALARX и FSTEX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и FSTEX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности FSTEX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		6.07%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.83%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Часто задаваемые вопросы

ALARX and FSTEX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALARX has higher volatility (9.32%) compared to FSTEX (7.02%). In terms of maximum drawdown, ALARX dropped -68.32% vs FSTEX's -83.31%.

ALARX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALARX и FSTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор