PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAAX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAAX с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAAX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAAX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%7.99%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, ALAAX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции ALAAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 4.51% против 10.94% соответственно.

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Allocation Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с ACSTXALAAX с PALDXALAAX с ACEIXALAAX с FYMIXALAAX с STDAX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий ALAAX и VADDX

ALAAX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

ALAAX
Invesco Income Allocation Fund
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

ALAAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAAXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.74

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.15

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.93

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

4.21

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAAX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAAX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VADDX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAAX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAAXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.74

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.46

+0.25

Корреляция

Корреляция между ALAAX и VADDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAAX и VADDX

Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок ALAAX и VADDX

Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAAXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-60.12%

+31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-12.61%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-21.58%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.08%

-39.39%

+15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-5.99%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-7.03%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.80%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAAX и VADDX

Текущая волатильность для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) составляет 2.66%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAAXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.48%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

8.88%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

17.25%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

16.30%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

18.54%

-11.25%