Сравнение ALAAX с ACEIX
ALAAX (Invesco Income Allocation Fund) and ACEIX (Invesco Equity and Income Fund) are both Diversified Portfolio funds from Invesco. Over the past 10 years, ALAAX returned 4.74%/yr vs 8.87%/yr for ACEIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ALAAX charges 0.37%/yr vs 0.78%/yr for ACEIX.
Доходность
Сравнение доходности ALAAX и ACEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAAX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции ALAAX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 4.74% против 8.87% соответственно.
ALAAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 4.74%
ACEIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам ALAAX и ACEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAAX Invesco Income Allocation Fund | 4.91% | 11.63% | 5.84% | 7.13% | -11.78% | 7.56% | 2.33% | 15.50% | -4.45% | 7.99% |
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.02% | 12.85% | 11.77% | 10.08% | -7.75% | 18.02% | 9.96% | 19.17% | -9.74% | 10.86% |
Correlation
The correlation between ALAAX and ACEIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.81 |
The correlation between ALAAX and ACEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAAX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск
ALAAX
ACEIX
Сравнение ALAAX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAAX | ACEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.42 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 14.15 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAAX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.72 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ALAAX и ACEIX
Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и ACEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAAX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -40.08% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -5.50% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -12.40% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -16.73% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.08% | -30.80% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -4.61% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.32% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAAX и ACEIX
Текущая волатильность для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) составляет 1.84%, в то время как у Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAAX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 2.05% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 6.13% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 8.03% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 11.11% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 12.83% | -5.51% |
Сравнение комиссий ALAAX и ACEIX
ALAAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAAX и ACEIX
Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности ACEIX в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.51% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
ALAAX Invesco Income Allocation Fund | 4.09% | 4.22% | 4.13% | 4.07% | 3.53% | 3.19% | 4.07% | 6.98% | 3.91% | 3.36% | 3.66% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
ALAAX and ACEIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACEIX has higher volatility (2.05%) compared to ALAAX (1.84%). In terms of maximum drawdown, ALAAX dropped -28.28% vs ACEIX's -40.08%.
ALAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAAX и ACEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор