PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAAX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAAX с ACEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAAX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAAX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		-1.02%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%7.99%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, ALAAX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции ALAAX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 4.40% против 8.47% соответственно.

ALAAX

1 день
0.09%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
9.07%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.11%
10 лет*
4.40%

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Allocation Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с ACSTXALAAX с PALDXALAAX с FYMIXALAAX с STDAXALAAX с TIBIX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с FNARXACEIX с OIEJX

Сравнение комиссий ALAAX и ACEIX

ALAAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund

Доходность на риск

ALAAX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAAX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAAXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.47

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.21

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

5.18

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAAX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAAX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ACEIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAAXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.05

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.71

-0.01

Корреляция

Корреляция между ALAAX и ACEIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAAX и ACEIX

Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности ACEIX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.31%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок ALAAX и ACEIX

Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAAXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-40.08%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-8.63%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-16.73%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.08%

-30.80%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-5.50%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.63%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.01%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAAX и ACEIX

Текущая волатильность для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) составляет 2.34%, в то время как у Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAAXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.88%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

6.13%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

11.63%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

11.13%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

12.84%

-5.56%