PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Income Allocation Fund (ALAAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00141M2420
CUSIP00141M242
ЭмитентInvesco
Дата выпуска30 окт. 2005 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия Invesco Income Allocation Fund составляет 0.37%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ALAAX

Invesco Income Allocation Fund

Популярные сравнения: ALAAX с HTGC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Income Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
131.03%
330.46%
ALAAX (Invesco Income Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Income Allocation Fund показал доход в 1.27% с начала года и 7.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Income Allocation Fund составила 3.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.27%10.16%
1 месяц1.85%3.47%
6 месяцев8.72%22.20%
1 год7.18%30.45%
5 лет (среднегодовая)2.57%13.16%
10 лет (среднегодовая)3.59%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.28%0.00%
2023-1.47%-2.68%-2.15%5.43%4.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund
1.27
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Invesco Income Allocation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.27
2.79
ALAAX (Invesco Income Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Income Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.42$0.36$0.38$0.46$0.81$0.42$0.39$0.41$0.41$0.40$0.36

Дивидендный доход

3.81%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.81%3.58%3.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Income Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.03$0.03
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.11
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.36
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08
2013$0.09$0.00$0.00$0.09$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.29%
0
ALAAX (Invesco Income Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Income Allocation Fund показал максимальную просадку в 28.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Income Allocation Fund составляет 4.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.28%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.27613 апр. 2010 г.614
-24.08%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.199
-17.15%14 янв. 2022 г.19320 окт. 2022 г.
-7.52%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.6219 апр. 2016 г.248
-6.67%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.270

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Income Allocation Fund составляет 1.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.19%
2.80%
ALAAX (Invesco Income Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)