График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Income Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) показал доход в -1.02% с начала года и 9.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALAAX составила 4.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco Income Allocation Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 4.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ALAAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.51% | 1.75% | -4.17% | -1.02% | |||||||||
| 2025 | 1.70% | 0.84% | -1.22% | -0.18% | 1.72% | 2.45% | 0.18% | 1.94% | 1.54% | 0.81% | 0.90% | 0.44% | 11.63% |
| 2024 | -0.28% | 0.01% | 1.85% | -2.78% | 2.47% | 0.48% | 2.11% | 1.71% | 1.58% | -1.77% | 2.64% | -2.14% | 5.84% |
| 2023 | 4.84% | -2.67% | 0.28% | 1.06% | -2.15% | 1.67% | 1.16% | -1.47% | -2.68% | -2.15% | 5.43% | 4.07% | 7.13% |
| 2022 | -1.68% | -1.47% | -0.27% | -3.89% | 0.46% | -5.05% | 3.49% | -2.64% | -6.40% | 1.97% | 5.10% | -1.46% | -11.78% |
| 2021 | 0.01% | 0.28% | 1.69% | 1.75% | 1.21% | 0.18% | 0.69% | 0.69% | -1.51% | 1.21% | -1.35% | 2.52% | 7.56% |
Метрики бенчмарка
Invesco Income Allocation Fund: годовая альфа составляет 1.99%, бета — 0.29, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 04.01.2006.
- Этот фонд участвовал в 46.47% снижения S&P 500 Index, но только в 41.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.29 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.99%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 41.66%
- Участие в снижении
- 46.47%
Комиссия
Комиссия ALAAX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALAAX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.90 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.39 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.40 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 6.61 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ALAAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Income Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.44 | $0.42 | $0.36 | $0.38 | $0.46 | $0.81 | $0.42 | $0.39 | $0.41 | $0.34 |
Дивидендный доход | 4.31% | 4.22% | 4.13% | 4.07% | 3.53% | 3.19% | 4.07% | 6.98% | 3.91% | 3.36% | 3.66% | 3.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Income Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.44 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.11 | $0.42 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Income Allocation Fund показал максимальную просадку в 28.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Income Allocation Fund составляет 4.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.28% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 276 | 13 апр. 2010 г. | 615 |
| -24.08% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 178 | 3 дек. 2020 г. | 199 |
| -17.16% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 20 окт. 2022 г. | 475 | 12 сент. 2024 г. | 677 |
| -8.11% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 88 | 25 мая 2016 г. | 274 |
| -7.03% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...