PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Income Allocation Fund (ALAAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Income Allocation Fund (ALAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00141M2420

CUSIP

00141M242

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

30 окт. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ALAAX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Allocation Fund

Популярные сравнения:
ALAAX с HTGC
Популярные сравнения:
ALAAX с HTGC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) показал доход в 2.86% с начала года и 7.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALAAX составила 3.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ALAAX

С начала года

2.86%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

0.66%

1 год

7.59%

3 года

3.31%

5 лет

4.21%

10 лет

3.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.70%0.84%-1.22%-0.18%1.72%2.86%
2024-0.28%0.01%1.85%-2.78%2.47%0.48%2.11%1.70%1.58%-1.77%2.64%-2.14%5.84%
20234.84%-2.67%0.28%1.06%-2.15%1.67%1.16%-1.47%-2.68%-2.15%5.43%4.07%7.13%
2022-1.67%-1.47%-0.27%-3.89%0.46%-5.05%3.49%-2.64%-6.40%1.97%5.10%-1.46%-11.78%
20210.01%0.28%1.69%1.75%1.21%0.18%0.69%0.69%-1.51%1.21%-1.35%2.52%7.56%
20200.18%-3.63%-11.74%5.34%2.65%1.10%2.71%1.31%-0.91%-0.64%5.25%1.87%2.33%
20194.29%1.26%1.52%0.97%-0.95%2.66%0.53%0.36%1.22%0.44%0.44%1.87%15.50%
20180.18%-2.47%0.01%-0.08%0.19%0.14%1.47%0.34%-0.28%-2.40%0.53%-2.10%-4.45%
20171.02%1.63%-0.05%0.92%0.91%0.10%1.06%0.27%0.45%0.27%0.53%0.61%7.99%
2016-1.12%0.38%3.71%1.56%0.45%1.54%2.05%0.44%0.09%-0.97%-0.71%1.48%9.15%
20150.98%0.89%0.00%0.17%-0.09%-1.87%1.18%-2.26%-0.74%2.89%-0.82%-1.29%-1.07%
20140.08%2.52%0.72%1.36%1.34%0.97%-1.26%1.89%-1.87%1.72%0.98%-0.24%8.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALAAX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ALAAX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Income Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.17
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Income Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.43$0.42$0.36$0.38$0.46$0.81$0.42$0.43$0.41$0.41$0.40

Дивидендный доход

4.54%4.12%4.04%3.58%3.24%4.07%6.97%3.92%3.64%3.70%3.85%3.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Income Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.20
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.43
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.11$0.42
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.46
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.36$0.81
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.43
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.41
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.41
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Income Allocation Fund показал максимальную просадку в 28.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.28%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.27613 апр. 2010 г.614
-24.08%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.199
-17.15%3 янв. 2022 г.20220 окт. 2022 г.47512 сент. 2024 г.677
-7.52%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.6219 апр. 2016 г.248
-6.67%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.270
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...