- ISIN
- US00141M2420
- CUSIP
- 00141M242
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 30 окт. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALAAX
Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции ALAAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,196.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) показал доход в 4.91% с начала года и 13.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALAAX составила 4.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco Income Allocation Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 4.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ALAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ALAAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.51% | 1.75% | -3.12% | 3.05% | 1.48% | 0.26% | 4.91% | ||||||
| 2025 | 1.70% | 0.84% | -1.22% | -0.18% | 1.72% | 2.45% | 0.18% | 1.94% | 1.54% | 0.81% | 0.90% | 0.44% | 11.63% |
| 2024 | -0.28% | 0.01% | 1.85% | -2.78% | 2.47% | 0.48% | 2.11% | 1.71% | 1.58% | -1.77% | 2.64% | -2.14% | 5.84% |
| 2023 | 4.84% | -2.67% | 0.28% | 1.06% | -2.15% | 1.67% | 1.16% | -1.47% | -2.68% | -2.15% | 5.43% | 4.07% | 7.13% |
| 2022 | -1.68% | -1.47% | -0.27% | -3.89% | 0.46% | -5.05% | 3.49% | -2.64% | -6.40% | 1.97% | 5.10% | -1.46% | -11.78% |
| 2021 | 0.01% | 0.28% | 1.69% | 1.75% | 1.21% | 0.18% | 0.69% | 0.69% | -1.51% | 1.21% | -1.35% | 2.52% | 7.56% |
Метрики бенчмарка
Invesco Income Allocation Fund has an annualized alpha of 1.99%, beta of 0.29, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2006.
- This fund participated in 46.44% of S&P 500 Index downside but only 41.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.99%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 41.16%
- Участие в снижении
- 46.44%
Комиссия
Комиссия ALAAX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALAAX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.93 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 13.52 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Income Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.44 | $0.42 | $0.36 | $0.38 | $0.46 | $0.81 | $0.42 | $0.39 | $0.41 | $0.34 |
Дивидендный доход | 4.09% | 4.22% | 4.13% | 4.07% | 3.53% | 3.19% | 4.07% | 6.98% | 3.91% | 3.36% | 3.66% | 3.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Income Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.44 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.11 | $0.42 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Income Allocation Fund показал максимальную просадку в 28.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -28.28%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -24.08%март 2020 г. | 28d | 8mo 15d | 9mo 13dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.16%окт. 2022 г. | 9mo 9d | 1y 10mo | 2y 8moянв. 2022 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.11%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 4mo 6d | 1y 29dапр. 2015 г. - май 2016 г. |
Откат 2011 года2011 | -7.03%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 4mo 3d | 6mo 13dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| ALAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -56.78% | +28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -9.10% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -18.90% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -25.43% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.08% | -33.92% | +9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -10.72% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.97% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ALAAX
Добавьте Invesco Income Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALAAX