PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Income Allocation Fund (ALAAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00141M2420
CUSIP00141M242
ЭмитентInvesco
Дата выпуска30 окт. 2005 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ALAAX составляет 0.37%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ALAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Income Allocation Fund

Популярные сравнения: ALAAX с HTGC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Income Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
132.39%
347.68%
ALAAX (Invesco Income Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Income Allocation Fund показал доход в 1.87% с начала года и 6.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Income Allocation Fund составила 3.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.87%14.57%
1 месяц0.48%2.97%
6 месяцев2.26%14.93%
1 год6.71%24.71%
5 лет (среднегодовая)2.18%13.14%
10 лет (среднегодовая)3.31%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.28%0.00%1.85%-2.78%2.47%1.87%
20234.84%-2.67%0.28%1.06%-2.15%1.67%1.16%-1.47%-2.68%-2.15%5.43%4.07%7.13%
2022-1.67%-1.47%-0.27%-3.89%0.46%-5.05%3.49%-2.64%-6.40%1.97%5.10%-1.47%-11.78%
20210.01%0.28%1.69%1.75%1.21%0.18%0.69%0.69%-1.51%1.21%-1.35%2.52%7.56%
20200.18%-3.63%-11.74%5.34%2.65%1.10%2.71%1.31%-0.91%-0.64%5.25%1.87%2.33%
20194.29%1.26%1.52%0.98%-0.95%2.66%0.53%0.36%1.21%0.44%0.44%1.87%15.50%
20180.18%-2.47%0.01%-0.08%0.19%0.14%1.47%0.34%-0.28%-2.40%0.53%-2.10%-4.45%
20171.02%1.64%-0.05%0.92%0.91%0.10%1.06%0.27%0.44%0.27%0.53%0.61%7.99%
2016-1.12%0.38%3.71%1.56%0.45%1.54%2.06%0.44%0.09%-0.97%-0.71%1.48%9.15%
20150.98%0.89%0.00%0.17%-0.09%-1.87%1.18%-2.26%-0.74%2.89%-0.82%-1.29%-1.07%
20140.08%2.52%0.72%1.36%1.34%0.97%-1.26%1.89%-1.87%1.72%0.98%-0.24%8.45%
20131.35%0.67%1.63%1.87%-1.84%-1.94%1.72%-1.92%1.64%2.68%-0.10%0.74%6.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALAAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALAAX, с текущим значением в 3434
ALAAX (Invesco Income Allocation Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALAAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALAAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALAAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALAAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALAAX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALAAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.36

Коэффициент Шарпа

Invesco Income Allocation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.97
2.24
ALAAX (Invesco Income Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Income Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.42$0.36$0.38$0.46$0.81$0.42$0.39$0.41$0.41$0.40$0.36

Дивидендный доход

3.88%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.81%3.58%3.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Income Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.15
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.11$0.42
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.46
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.36$0.81
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.41
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.41
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.40
2013$0.09$0.00$0.00$0.09$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.72%
-0.41%
ALAAX (Invesco Income Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Income Allocation Fund показал максимальную просадку в 28.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Income Allocation Fund составляет 3.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.28%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.27613 апр. 2010 г.614
-24.08%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.199
-17.15%5 янв. 2022 г.20020 окт. 2022 г.
-7.52%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.6219 апр. 2016 г.248
-6.67%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.270

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Income Allocation Fund составляет 1.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.55%
2.38%
ALAAX (Invesco Income Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)