PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAAX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAAX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAAX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAAX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%7.99%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ALAAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 4.51% против 11.92% соответственно.

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Allocation Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с PALDXALAAX с ACEIXALAAX с STDAXALAAX с VADAXALAAX с FYMIX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий ALAAX и ACSTX

ALAAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund

Доходность на риск

ALAAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAAXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.88

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.29

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.10

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

4.45

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAAX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAAX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAAX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAAXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.88

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.20

Корреляция

Корреляция между ALAAX и ACSTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAAX и ACSTX

Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок ALAAX и ACSTX

Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAAXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-58.61%

+30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-12.22%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-17.25%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.08%

-44.80%

+20.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-5.93%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-9.37%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

3.01%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAAX и ACSTX

Текущая волатильность для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) составляет 2.66%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAAXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.23%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

8.44%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

16.11%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

15.49%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

19.50%

-12.21%