Сравнение ALAAX с HTGC

С начала года, ALAAX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -20.14%. За последние 10 лет акции ALAAX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 4.40% против 12.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALAAX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAAX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALAAX и HTGC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности HTGC в 12.91%

Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и HTGC.

Текущая волатильность для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) составляет 2.34%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.