Сравнение ALAAX с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALAAX или HTGC.
Основные характеристики
| ALAAX | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.16% | 16.15% |
| Дох-ть за 1 год | 3.20% | 64.02% |
| Дох-ть за 3 года | -1.07% | 15.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.93% | 20.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.24% | 14.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 3.07 |
| Дневная вол-ть | 6.24% | 20.78% |
| Макс. просадка | -28.28% | -68.29% |
| Current Drawdown | -6.58% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между ALAAX и HTGC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALAAX и HTGC
С начала года, ALAAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции ALAAX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 3.24% против 14.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALAAX c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAAX и HTGC
Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности HTGC в 9.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAAX Invesco Income Allocation Fund | 4.24% | 4.07% | 3.53% | 3.19% | 4.07% | 6.98% | 3.91% | 3.36% | 3.66% | 3.81% | 3.58% | 3.34% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.66% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок ALAAX и HTGC
Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALAAX и HTGC
Текущая волатильность для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) составляет 2.00%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.