Сравнение ALAAX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности ALAAX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALAAX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAAX Invesco Income Allocation Fund | 0.06% | 11.63% | 5.84% | 7.13% | -11.78% | 7.56% | 2.33% | 15.50% | -4.45% | 7.99% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ALAAX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции ALAAX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 4.51% против 10.69% соответственно.
ALAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 4.51%
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALAAX и VADAX
ALAAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
ALAAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
ALAAX
VADAX
Сравнение ALAAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAAX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.72 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.13 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.91 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 4.10 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.72 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между ALAAX и VADAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAAX и VADAX
Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности VADAX в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAAX Invesco Income Allocation Fund | 4.27% | 4.22% | 4.13% | 4.07% | 3.53% | 3.19% | 4.07% | 6.98% | 3.91% | 3.36% | 3.66% | 3.16% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок ALAAX и VADAX
Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALAAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -60.27% | +31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -12.61% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -21.74% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.08% | -39.32% | +15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -6.01% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -7.13% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.80% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAAX и VADAX
Текущая волатильность для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) составляет 2.66%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALAAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.47% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 8.87% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81% | 17.25% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 16.30% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 18.54% | -11.25% |