PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%1.61%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, ALAAX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с ACEIXALAAX с ACSTXALAAX с VADAXALAAX с FYMIXALAAX с IOEZX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий ALAAX и PALDX

ALAAX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

ALAAX
Invesco Income Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

ALAAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.26

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.86

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.82

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

8.67

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAAX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Корреляция

Корреляция между ALAAX и PALDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAAX и PALDX

Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALAAX и PALDX

Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-26.16%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-8.20%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-20.47%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-4.16%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.16%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.72%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAAX и PALDX

Текущая волатильность для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) составляет 2.66%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.74%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

6.16%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

11.65%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

12.11%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

12.76%

-5.47%