PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAAX с PALDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALAAX (Invesco Income Allocation Fund) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, ALAAX returned 3.64%/yr vs 9.57%/yr for PALDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ALAAX charges 0.37%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.

Доходность

Сравнение доходности ALAAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAAX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью 7.89%.

ALAAX

1 день
0.26%
1 месяц
2.10%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.28%
1 год
13.65%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.64%
10 лет*
4.74%

PALDX

1 день
0.00%
1 месяц
3.48%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.39%
1 год
20.92%
3 года*
17.10%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.91%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%1.61%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		7.89%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between ALAAX and PALDX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.81

The correlation between ALAAX and PALDX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с STDAXALAAX с ACSTXALAAX с VADAXALAAX с FYMIXALAAX с ACEIXALAAX с FRGAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с IBALXPALDX с SCD

Доходность на риск

ALAAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAAXPALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.73

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.92

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.52

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.62

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

17.16

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAAX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.81

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ALAAX и PALDX

Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и PALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-26.16%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-5.96%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.67%

-16.06%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-20.47%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-4.09%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.25%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAAX и PALDX

Текущая волатильность для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) составляет 1.84%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.30%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

6.18%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

7.89%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.75%

12.11%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

12.69%

-5.37%

Сравнение комиссий ALAAX и PALDX

ALAAX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAAX и PALDX

Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PALDX в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.09%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.02%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALAAX and PALDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALDX has higher volatility (2.30%) compared to ALAAX (1.84%). In terms of maximum drawdown, ALAAX dropped -28.28% vs PALDX's -26.16%.

PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAAX и PALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор