PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AKREX с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AKREX с AWK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AKREX (Akre Focus Fund Retail Class) is Large Cap Growth Equities fund managed by Akre, while AWK (American Water Works Company, Inc.) is a stock. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AKREX и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AKREX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AWK

1 день
3.96%
1 месяц
4.56%
6 месяцев
2.14%
С начала года
4.37%
1 год
-2.72%
3 года*
0.05%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKREX и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class		0.00%1.72%17.97%28.39%-22.95%24.23%20.37%35.05%5.25%30.49%
AWK
American Water Works Company, Inc.		4.37%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between AKREX and AWK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.39

The correlation between AKREX and AWK shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Akre Focus Fund Retail Class

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с AKREX:
AKREX с VOOAKREX с SWPPXAKREX с VTIAKREX с YAFFXAKREX с PRBLXAKREX с FGROAKREX с FXAIX
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

AKREX vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AKREX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AWK
Ранг доходности на риск AWK: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKREX c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AKREXAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.12

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.01

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.00

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.18

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.31

—

AKREX vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AKREX и AWK

Загрузка графика...

Показатели просадок

AKREXAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-21.58%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.58%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AKREX и AWK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AKREXAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.61%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.81%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKREX и AWK

AKREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class		4.80%4.80%5.07%3.56%6.73%3.65%0.00%2.99%0.55%0.62%0.18%0.00%
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.51%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%

Часто задаваемые вопросы

AKREX and AWK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKREX и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор