PortfoliosLab logo
Сравнение AKREX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AKREX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AKREX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
729.06%
552.28%
AKREX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKREX:

0.91

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

AKREX:

1.35

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

AKREX:

1.19

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AKREX:

1.15

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

AKREX:

4.60

VOO:

2.42

Индекс Язвы

AKREX:

3.73%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

AKREX:

18.78%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

AKREX:

-31.93%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AKREX:

-5.13%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, AKREX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции AKREX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.48% против 12.02% соответственно.


AKREX

С начала года

1.75%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

0.97%

1 год

15.56%

5 лет

13.07%

10 лет

13.48%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AKREX и VOO

AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии AKREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AKREX: 1.30%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKREX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AKREX
Ранг риск-скорректированной доходности AKREX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKREX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKREX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKREX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKREX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKREX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKREX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AKREX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AKREX: 0.91
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино AKREX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AKREX: 1.35
VOO: 0.92
Коэффициент Омега AKREX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AKREX: 1.19
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AKREX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AKREX: 1.15
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина AKREX, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AKREX: 4.60
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа AKREX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKREX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.57
AKREX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKREX и VOO

Дивидендная доходность AKREX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class
4.98%5.07%3.56%6.73%3.65%0.00%2.99%0.55%0.62%0.18%0.00%2.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AKREX и VOO

Максимальная просадка AKREX за все время составила -31.93%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKREX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.13%
-10.56%
AKREX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AKREX и VOO

Текущая волатильность для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) составляет 12.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что AKREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.69%
13.97%
AKREX
VOO