Сравнение AKREX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
AKREX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKREX или SWPPX.
Основные характеристики
| AKREX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.10% | 22.59% |
| Дох-ть за 1 год | 31.39% | 33.94% |
| Дох-ть за 3 года | 0.98% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.26% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.78% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 12.59 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.41% | 12.20% |
| Макс. просадка | -34.37% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.15% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между AKREX и SWPPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AKREX и SWPPX
С начала года, AKREX показывает доходность 20.10%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 22.59%. За последние 10 лет акции AKREX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.78% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AKREX и SWPPX
AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AKREX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKREX и SWPPX
AKREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKREX Akre Focus Fund Retail Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.17% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок AKREX и SWPPX
Максимальная просадка AKREX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKREX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AKREX и SWPPX
Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AKREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.