PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AKREX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AKREX с SWPPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

AKREX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKREX или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между AKREX и SWPPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AKREX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKREX:

0.96

SWPPX:

0.52

Коэф-т Сортино

AKREX:

1.52

SWPPX:

0.89

Коэф-т Омега

AKREX:

1.21

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AKREX:

1.31

SWPPX:

0.57

Коэф-т Мартина

AKREX:

5.16

SWPPX:

2.19

Индекс Язвы

AKREX:

3.78%

SWPPX:

4.85%

Дневная вол-ть

AKREX:

18.82%

SWPPX:

19.36%

Макс. просадка

AKREX:

-31.93%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

AKREX:

-1.36%

SWPPX:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, AKREX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции AKREX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 13.84% против 12.18% соответственно.

AKREX

С начала года

5.79%

1 месяц

10.97%

6 месяцев

3.27%

1 год

18.27%

5 лет

12.94%

10 лет

13.84%

SWPPX

С начала года

-3.30%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-4.95%

1 год

9.84%

5 лет

15.86%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AKREX и SWPPX

AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

AKREX
Akre Focus Fund Retail Class
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKREX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AKREX
Ранг риск-скорректированной доходности AKREX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKREX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKREX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKREX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKREX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKREX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKREX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AKREX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKREX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKREX и SWPPX

Дивидендная доходность AKREX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SWPPX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class		4.79%5.07%3.56%6.73%3.65%0.00%2.99%0.55%0.62%0.18%0.00%2.07%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.27%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок AKREX и SWPPX

Максимальная просадка AKREX за все время составила -31.93%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKREX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AKREX и SWPPX

Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 6.51% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...