PortfoliosLab logo
Сравнение AKREX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AKREX и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AKREX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
777.01%
595.75%
AKREX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKREX:

0.82

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

AKREX:

1.23

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

AKREX:

1.17

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

AKREX:

1.03

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

AKREX:

4.12

VTI:

1.99

Индекс Язвы

AKREX:

3.74%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

AKREX:

18.78%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

AKREX:

-31.93%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AKREX:

-5.14%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, AKREX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции AKREX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.47% против 11.38% соответственно.


AKREX

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

1.97%

1 год

16.66%

5 лет

13.05%

10 лет

13.47%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AKREX и VTI

AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии AKREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AKREX: 1.30%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKREX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AKREX
Ранг риск-скорректированной доходности AKREX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKREX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKREX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKREX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKREX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKREX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKREX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AKREX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AKREX: 0.82
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино AKREX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AKREX: 1.23
VTI: 0.80
Коэффициент Омега AKREX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AKREX: 1.17
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара AKREX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AKREX: 1.03
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина AKREX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AKREX: 4.12
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа AKREX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKREX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.47
AKREX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKREX и VTI

Дивидендная доходность AKREX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class
4.98%5.07%3.56%6.73%3.65%0.00%2.99%0.55%0.62%0.18%0.00%2.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AKREX и VTI

Максимальная просадка AKREX за все время составила -31.93%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKREX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.14%
-10.40%
AKREX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности AKREX и VTI

Текущая волатильность для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) составляет 12.68%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что AKREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
14.83%
AKREX
VTI