PortfoliosLab logo
Сравнение AKREX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AKREX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AKREX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
588.39%
423.86%
AKREX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKREX:

0.82

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

AKREX:

1.23

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

AKREX:

1.17

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AKREX:

1.03

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

AKREX:

4.12

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

AKREX:

3.74%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

AKREX:

18.78%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

AKREX:

-31.93%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

AKREX:

-5.14%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, AKREX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции AKREX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 13.61% против 12.07% соответственно.


AKREX

С начала года

1.74%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

1.97%

1 год

16.76%

5 лет

12.60%

10 лет

13.61%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.87%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AKREX и FXAIX

AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии AKREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AKREX: 1.30%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKREX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AKREX
Ранг риск-скорректированной доходности AKREX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKREX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKREX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKREX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKREX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKREX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKREX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AKREX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AKREX: 0.82
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино AKREX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AKREX: 1.23
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега AKREX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AKREX: 1.17
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара AKREX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AKREX: 1.03
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина AKREX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AKREX: 4.12
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа AKREX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKREX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.53
AKREX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKREX и FXAIX

Дивидендная доходность AKREX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class
4.98%5.07%3.56%6.73%3.65%0.00%2.99%0.55%0.62%0.18%0.00%2.07%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AKREX и FXAIX

Максимальная просадка AKREX за все время составила -31.93%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKREX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.14%
-9.89%
AKREX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности AKREX и FXAIX

Текущая волатильность для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) составляет 12.68%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что AKREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
14.39%
AKREX
FXAIX