PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AKREX с YAFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AKREX с YAFFX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

AKREX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKREX или YAFFX.

Корреляция

Корреляция между AKREX и YAFFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AKREX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKREX:

1.03

YAFFX:

-0.15

Коэф-т Сортино

AKREX:

1.62

YAFFX:

-0.04

Коэф-т Омега

AKREX:

1.23

YAFFX:

1.00

Коэф-т Кальмара

AKREX:

1.42

YAFFX:

-0.08

Коэф-т Мартина

AKREX:

5.60

YAFFX:

-0.23

Индекс Язвы

AKREX:

3.78%

YAFFX:

5.29%

Дневная вол-ть

AKREX:

18.85%

YAFFX:

13.28%

Макс. просадка

AKREX:

-31.93%

YAFFX:

-55.32%

Текущая просадка

AKREX:

0.00%

YAFFX:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, AKREX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у YAFFX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции AKREX превзошли акции YAFFX по среднегодовой доходности: 13.94% против 9.30% соответственно.

AKREX

С начала года

7.95%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

6.93%

1 год

19.12%

5 лет

13.22%

10 лет

13.94%

YAFFX

С начала года

4.65%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

0.76%

1 год

-1.98%

5 лет

12.21%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AKREX и YAFFX

AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии YAFFX в 1.25%.

AKREX
Akre Focus Fund Retail Class
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKREX и YAFFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AKREX
Ранг риск-скорректированной доходности AKREX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKREX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKREX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKREX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKREX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKREX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности YAFFX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKREX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AKREX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKREX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKREX и YAFFX

Дивидендная доходность AKREX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности YAFFX в 1.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class		4.70%5.07%3.56%6.73%3.65%0.00%2.99%0.55%0.62%0.18%0.00%2.07%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		1.87%1.96%1.23%1.17%0.75%0.81%1.38%1.75%0.97%1.54%1.19%0.68%

Просадки

Сравнение просадок AKREX и YAFFX

Максимальная просадка AKREX за все время составила -31.93%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKREX и YAFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AKREX и YAFFX

Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что AKREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...