PortfoliosLab logo
Сравнение AKREX с PRBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AKREX и PRBLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AKREX и PRBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
777.01%
218.19%
AKREX
PRBLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKREX:

0.82

PRBLX:

-0.03

Коэф-т Сортино

AKREX:

1.23

PRBLX:

0.09

Коэф-т Омега

AKREX:

1.17

PRBLX:

1.01

Коэф-т Кальмара

AKREX:

1.03

PRBLX:

-0.03

Коэф-т Мартина

AKREX:

4.12

PRBLX:

-0.08

Индекс Язвы

AKREX:

3.74%

PRBLX:

8.01%

Дневная вол-ть

AKREX:

18.78%

PRBLX:

19.66%

Макс. просадка

AKREX:

-31.93%

PRBLX:

-45.76%

Текущая просадка

AKREX:

-5.14%

PRBLX:

-15.48%

Доходность по периодам

С начала года, AKREX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью -3.43%. За последние 10 лет акции AKREX превзошли акции PRBLX по среднегодовой доходности: 13.61% против 4.63% соответственно.


AKREX

С начала года

1.74%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

1.97%

1 год

16.76%

5 лет

12.60%

10 лет

13.61%

PRBLX

С начала года

-3.43%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

-11.33%

1 год

-1.53%

5 лет

6.85%

10 лет

4.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AKREX и PRBLX

AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PRBLX в 0.82%.


График комиссии AKREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AKREX: 1.30%
График комиссии PRBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRBLX: 0.82%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKREX и PRBLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AKREX
Ранг риск-скорректированной доходности AKREX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKREX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKREX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKREX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKREX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKREX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

PRBLX
Ранг риск-скорректированной доходности PRBLX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKREX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AKREX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AKREX: 0.82
PRBLX: -0.03
Коэффициент Сортино AKREX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AKREX: 1.23
PRBLX: 0.09
Коэффициент Омега AKREX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AKREX: 1.17
PRBLX: 1.01
Коэффициент Кальмара AKREX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AKREX: 1.03
PRBLX: -0.03
Коэффициент Мартина AKREX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AKREX: 4.12
PRBLX: -0.08

Показатель коэффициента Шарпа AKREX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа PRBLX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKREX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
-0.03
AKREX
PRBLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKREX и PRBLX

Дивидендная доходность AKREX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности PRBLX в 0.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class
4.98%5.07%3.56%6.73%3.65%0.00%2.99%0.55%0.62%0.18%0.00%2.07%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
0.33%0.38%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%

Просадки

Сравнение просадок AKREX и PRBLX

Максимальная просадка AKREX за все время составила -31.93%, что меньше максимальной просадки PRBLX в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKREX и PRBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.14%
-15.48%
AKREX
PRBLX

Волатильность

Сравнение волатильности AKREX и PRBLX

Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) имеют волатильность 12.68% и 12.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
12.75%
AKREX
PRBLX