PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AKREX с FGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AKREX с FGRO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO).

AKREX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г.. FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKREX или FGRO.

Корреляция

Корреляция между AKREX и FGRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AKREX и FGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.20%
11.61%
AKREX
FGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKREX:

0.82

FGRO:

0.23

Коэф-т Сортино

AKREX:

1.23

FGRO:

0.51

Коэф-т Омега

AKREX:

1.17

FGRO:

1.07

Коэф-т Кальмара

AKREX:

1.03

FGRO:

0.24

Коэф-т Мартина

AKREX:

4.12

FGRO:

0.82

Индекс Язвы

AKREX:

3.74%

FGRO:

7.84%

Дневная вол-ть

AKREX:

18.78%

FGRO:

27.66%

Макс. просадка

AKREX:

-31.93%

FGRO:

-44.52%

Текущая просадка

AKREX:

-5.14%

FGRO:

-15.81%

Доходность по периодам

С начала года, AKREX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у FGRO с доходностью -10.77%.

AKREX

С начала года

1.74%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

1.97%

1 год

16.76%

5 лет

12.60%

10 лет

13.61%

FGRO

С начала года

-10.77%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-9.21%

1 год

4.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AKREX и FGRO

AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FGRO в 0.59%.

AKREX
Akre Focus Fund Retail Class
График комиссии AKREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AKREX: 1.30%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF
График комиссии FGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGRO: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKREX и FGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AKREX
Ранг риск-скорректированной доходности AKREX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKREX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKREX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKREX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKREX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKREX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FGRO
Ранг риск-скорректированной доходности FGRO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKREX c FGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AKREX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AKREX: 0.82
FGRO: 0.23
Коэффициент Сортино AKREX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AKREX: 1.23
FGRO: 0.51
Коэффициент Омега AKREX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AKREX: 1.17
FGRO: 1.07
Коэффициент Кальмара AKREX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AKREX: 1.03
FGRO: 0.24
Коэффициент Мартина AKREX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AKREX: 4.12
FGRO: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа AKREX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа FGRO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKREX и FGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.23
AKREX
FGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKREX и FGRO

Дивидендная доходность AKREX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FGRO в 0.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class		4.98%5.07%3.56%6.73%3.65%0.00%2.99%0.55%0.62%0.18%0.00%2.07%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.11%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AKREX и FGRO

Максимальная просадка AKREX за все время составила -31.93%, что меньше максимальной просадки FGRO в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKREX и FGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.14%
-15.81%
AKREX
FGRO

Волатильность

Сравнение волатильности AKREX и FGRO

Текущая волатильность для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) составляет 12.68%, в то время как у Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что AKREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
18.12%
AKREX
FGRO