Сравнение AJG с USD
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, AJG returned 19.87%/yr vs 55.77%/yr for USD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 19.87% против 55.77% соответственно.
AJG
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 17.50%
- 6 месяцев
- -1.16%
- С начала года
- -1.26%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 19.87%
USD
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 43.24%
- С начала года
- 57.07%
- 1 год
- 96.75%
- 3 года*
- 90.78%
- 5 лет*
- 60.45%
- 10 лет*
- 55.77%
Сравнение доходности по годам AJG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -1.26% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 57.07% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between AJG and USD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between AJG and USD shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. USD — Ранг доходности на риск
AJG
USD
Сравнение AJG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.06 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 7.80 | -8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и USD
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -88.63% | +31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -31.80% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -64.46% | +20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -77.85% | +33.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -77.85% | +33.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -27.44% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -32.24% | +19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 12.44% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и USD
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 10.90%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 29.85% | -18.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 58.53% | -34.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.69% | 71.17% | -41.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 78.27% | -54.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 70.11% | -46.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и USD
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности USD в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.06% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.37% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
AJG and USD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.85%) compared to AJG (10.90%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор