PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AJG с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AJG с SOXX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, AJG returned 19.87%/yr vs 33.06%/yr for SOXX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJG и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 73.46%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 19.87% против 33.06% соответственно.

AJG

1 день
-0.79%
1 месяц
17.50%
6 месяцев
-1.16%
С начала года
-1.26%
1 год
-18.21%
3 года*
6.70%
5 лет*
13.84%
10 лет*
19.87%

SOXX

1 день
-1.64%
1 месяц
-12.99%
6 месяцев
52.53%
С начала года
73.46%
1 год
112.65%
3 года*
44.30%
5 лет*
30.72%
10 лет*
33.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-1.26%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		73.46%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between AJG and SOXX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.34

The correlation between AJG and SOXX shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

AJG vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AJGSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.67

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.93

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.40

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

5.57

-6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

20.65

-21.44

AJG vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и SOXX

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-70.21%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-20.34%

-18.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-41.36%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-45.75%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-45.75%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.24%

-20.34%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-19.92%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.02%

5.48%

+17.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и SOXX

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 10.90%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.91%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

19.91%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.12%

36.90%

-12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.69%

42.46%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

37.82%

-14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

34.30%

-11.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и SOXX

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.06%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

AJG and SOXX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.91%) compared to AJG (10.90%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор