PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AJG с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, AJG returned 17.84%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJG и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -18.22%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 17.84% против 35.54% соответственно.

AJG

1 день
4.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
-18.22%
6 месяцев
-13.53%
1 год
-36.64%
3 года*
1.61%
5 лет*
8.87%
10 лет*
17.84%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-18.22%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between AJG and SOXX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.35

The correlation between AJG and SOXX shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

AJG vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 55
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJGSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
5.29

-6.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
5.16

-7.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.71

-0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

11.48

-12.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

43.90

-45.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJG vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJGSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

5.29

-6.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.94

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.07

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AJG и SOXX

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-70.21%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.14%

-15.77%

-25.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-41.36%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-45.75%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-45.75%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.90%

-2.10%

-36.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-19.97%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.18%

4.11%

+21.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и SOXX

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 9.89%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

14.08%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.19%

27.45%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.90%

34.20%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

36.11%

-13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

33.43%

-10.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и SOXX

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.26%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

AJG and SOXX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to AJG (9.89%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор