PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AJG с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AJG с SOXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, AJG returned 19.98%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJG и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 19.98% против 53.10% соответственно.

AJG

1 день
3.29%
1 месяц
18.54%
6 месяцев
0.55%
С начала года
-0.47%
1 год
-16.49%
3 года*
6.63%
5 лет*
14.02%
10 лет*
19.98%

SOXL

1 день
-13.94%
1 месяц
-37.01%
6 месяцев
145.32%
С начала года
239.00%
1 год
427.27%
3 года*
72.95%
5 лет*
31.92%
10 лет*
53.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-0.47%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		239.00%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between AJG and SOXL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.34

The correlation between AJG and SOXL shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

AJG vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AJGSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
3.45

-4.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
2.89

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.40

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

8.19

-8.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

26.43

-27.15

AJG vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и SOXL

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-90.46%

+32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-52.63%

+14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-87.88%

+43.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-90.46%

+46.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-90.46%

+46.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.65%

-52.63%

+26.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-34.95%

+22.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.99%

16.27%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и SOXL

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 10.81%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

60.71%

-49.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

109.63%

-85.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.69%

124.91%

-95.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

112.01%

-88.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

101.43%

-78.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и SOXL

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.05%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AJG and SOXL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (60.71%) compared to AJG (10.81%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор