PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AJG с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, AJG returned 17.84%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJG и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -18.22%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 17.84% против 64.43% соответственно.

AJG

1 день
4.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
-18.22%
6 месяцев
-13.53%
1 год
-36.64%
3 года*
1.61%
5 лет*
8.87%
10 лет*
17.84%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-18.22%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between AJG and SOXL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.35

The correlation between AJG and SOXL shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

AJG vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 55
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJGSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
12.69

-14.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
4.98

-6.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.69

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

29.80

-30.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

102.14

-103.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJG vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJGSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

12.69

-14.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AJG и SOXL

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-90.46%

+32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.14%

-43.47%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-87.88%

+43.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-90.46%

+46.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-90.46%

+46.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.90%

-6.36%

-32.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-35.01%

+22.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.18%

12.66%

+12.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и SOXL

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 9.89%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

41.05%

-31.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.19%

81.57%

-59.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.90%

102.16%

-74.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

107.25%

-84.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

99.05%

-76.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и SOXL

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.26%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AJG and SOXL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to AJG (9.89%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор