Сравнение AIYY с MSTZ
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -65.37% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. AIYY charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -34.79%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
AIYY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -14.61%
- 6 месяцев
- -35.77%
- С начала года
- -34.79%
- 1 год
- -65.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.79% | -58.98% | 22.39% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between AIYY and MSTZ is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
AIYY
MSTZ
Сравнение AIYY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.33 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.55 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 6.84 | -8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и MSTZ
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.56%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.56% | -99.38% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -84.89% | +16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | -97.53% | +18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -94.55% | +51.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.48% | 43.95% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и MSTZ
Текущая волатильность для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) составляет 12.61%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что AIYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 55.03% | -42.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 134.45% | -94.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 148.58% | -94.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.06% | 170.73% | -120.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.06% | 170.73% | -120.67% |
Сравнение комиссий AIYY и MSTZ
AIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и MSTZ
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 155.94%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 155.94% | 168.33% | 98.26% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and MSTZ have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to AIYY (12.61%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.56% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -65.37% for AIYY. On fees, AIYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AIYY has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -65.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
AIYY has the higher dividend yield at 155.94%, compared with 0.00% for MSTZ.
AIYY is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор