Сравнение AIYY с APLY
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -58.54% vs 37.15% for APLY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 9.80%.
AIYY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -31.87%
- 1 год
- -58.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.75% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 9.80% | 4.69% | 18.62% | 2.13% |
Correlation
The correlation between AIYY and APLY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. APLY — Ранг доходности на риск
AIYY
APLY
Сравнение AIYY c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.38 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.17 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 8.09 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 2.08 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.69 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и APLY
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -30.41% | -49.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -11.76% | -56.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.42% | -0.58% | -74.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.10% | -6.92% | -34.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.79% | 4.60% | +43.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и APLY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 3.78% | +11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.13% | 13.03% | +26.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 17.98% | +35.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 20.96% | +29.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 20.96% | +29.52% |
Сравнение комиссий AIYY и APLY
И AIYY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и APLY
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 164.66%, что больше доходности APLY в 35.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 164.66% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 35.75% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and APLY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.68%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs APLY's -30.41%.
On 1-year performance, APLY leads with 37.15% vs -58.54% for AIYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 37.15% return vs -58.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIYY and APLY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AIYY has the higher dividend yield at 164.66%, compared with 35.75% for APLY.
AIYY is categorized as Derivative Income, while APLY is Options Trading.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор