PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIYY с APLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIYY с APLY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -61.21% vs 31.89% for APLY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIYY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 4.03%.

AIYY

1 день
-3.09%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-34.98%
1 год
-61.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APLY

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.03%
6 месяцев
3.50%
1 год
31.89%
3 года*
8.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIYY и APLY

2026 (YTD)202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		-33.36%-58.98%-14.74%0.41%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		4.03%4.69%18.62%2.08%

Correlation

The correlation between AIYY and APLY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI Option Income Strategy ETF

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AIYY:
AIYY с CONYAIYY с TSLYAIYY с OARKAIYY с SPYIAIYY с SMCYAIYY с DJIAAIYY с NVDY
Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с AMZYAPLY с TSLYAPLY с AAPUAPLY с AAPYAPLY с MRNYAPLY с XOMO

Доходность на риск

AIYY vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 33
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIYYAPLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.79

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
2.49

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.34

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.72

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.76

-7.99

AIYY vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIYY и APLY

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и APLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIYYAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-30.41%

-49.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

-11.76%

-56.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.23%

-5.80%

-72.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.74%

-6.88%

-34.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.85%

4.73%

+45.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и APLY

YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIYYAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

5.52%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.19%

13.49%

+25.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.11%

17.96%

+36.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.28%

20.92%

+29.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.28%

20.92%

+29.36%

Сравнение комиссий AIYY и APLY

И AIYY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и APLY

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.16%, что больше доходности APLY в 36.55%

ПозицияTTM202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		158.16%168.33%98.26%0.00%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		36.55%36.38%24.95%14.36%

Часто задаваемые вопросы

AIYY and APLY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIYY has higher volatility (15.63%) compared to APLY (5.52%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs APLY's -30.41%.

On 1-year performance, APLY leads with 31.89% vs -61.21% for AIYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APLY has performed better with a 31.89% return vs -61.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIYY and APLY have the same expense ratio: 0.99% per year.

AIYY has the higher dividend yield at 158.16%, compared with 36.55% for APLY.

AIYY is categorized as Derivative Income, while APLY is Options Trading.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIYY и APLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор